Сравнение IUVD.L с R1VL.L
IUVD.L (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) and R1VL.L (iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Value Equities funds from iShares - IUVD.L tracks the Russell 1000 Value TR USD while R1VL.L tracks the Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUVD.L returned 28.90%/yr vs 17.93%/yr for R1VL.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IUVD.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for R1VL.L.
Доходность
Сравнение доходности IUVD.L и R1VL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUVD.L показывает доходность 39.14%, что значительно выше, чем у R1VL.L с доходностью 18.42%.
IUVD.L
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -5.11%
- 6 месяцев
- 31.83%
- С начала года
- 39.14%
- 1 год
- 71.95%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- —
R1VL.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 14.11%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 30.51%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUVD.L и R1VL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IUVD.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 39.14% | 32.95% | 6.42% | 10.74% |
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 18.42% | 16.01% | 13.45% | 6.43% |
Correlation
The correlation between IUVD.L and R1VL.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between IUVD.L and R1VL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUVD.L vs. R1VL.L — Ранг доходности на риск
IUVD.L
R1VL.L
Сравнение IUVD.L c R1VL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) и iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUVD.L | R1VL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.53 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.67 | 5.26 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.12 | 19.65 | +10.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUVD.L и R1VL.L
Максимальная просадка IUVD.L за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки R1VL.L в -16.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVD.L и R1VL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUVD.L | R1VL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -16.43% | -23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -5.78% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -16.43% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | 0.00% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -2.35% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.55% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUVD.L и R1VL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что IUVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R1VL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUVD.L | R1VL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 2.62% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 7.94% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 10.52% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 12.61% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 12.61% | +7.36% |
Сравнение комиссий IUVD.L и R1VL.L
IUVD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии R1VL.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVD.L и R1VL.L
Дивидендная доходность IUVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как R1VL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVD.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.19% | 1.64% | 2.24% | 2.27% | 2.61% | 1.84% | 2.26% | 2.26% | 1.73% |
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUVD.L and R1VL.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, R1VL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1VL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for IUVD.L.
IUVD.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while R1VL.L tracks Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index. Their fees differ too: 0.20% for IUVD.L and 0.18% for R1VL.L.
Подберите оптимальное распределение для IUVD.L и R1VL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор