Сравнение IUSZ.L с XDEV.L
IUSZ.L (iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) and XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IUSZ.L is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index, while XDEV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSZ.L returned 6.64%/yr vs 16.38%/yr for XDEV.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSZ.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSZ.L и XDEV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSZ.L торгуется в USD, в то время как XDEV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSZ.L показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 28.27%.
IUSZ.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 5.50%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
XDEV.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.70%
- 6 месяцев
- 24.16%
- С начала года
- 28.27%
- 1 год
- 55.09%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам IUSZ.L и XDEV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSZ.L iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 8.82% | 8.58% | 12.73% | 17.19% | -18.26% | 26.04% | 17.67% | 27.95% | -10.01% | 17.20% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 28.27% | 40.36% | 5.01% | 19.23% | -9.79% | 20.57% | -4.03% | 19.16% | -14.37% | 22.56% |
Correlation
The correlation between IUSZ.L and XDEV.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2016 г. | 0.72 |
The correlation between IUSZ.L and XDEV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSZ.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск
IUSZ.L
XDEV.L
Сравнение IUSZ.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSZ.L | XDEV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.59 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 6.28 | -4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 22.33 | -16.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSZ.L и XDEV.L
Максимальная просадка IUSZ.L за все время составила -41.10%, что меньше максимальной просадки XDEV.L в -50.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSZ.L и XDEV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSZ.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.10% | -50.32% | +9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -8.73% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -18.80% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.70% | -26.72% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -5.40% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -21.77% | +15.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.46% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSZ.L и XDEV.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) составляет 3.58%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что IUSZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSZ.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 5.93% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 14.00% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 16.26% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 20.88% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 22.09% | -1.38% |
Сравнение комиссий IUSZ.L и XDEV.L
IUSZ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDEV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSZ.L и XDEV.L
Дивидендная доходность IUSZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как XDEV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IUSZ.L iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 0.42% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSZ.L and XDEV.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSZ.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSZ.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDEV.L.
IUSZ.L is categorized as Mid Cap Blend Equities, while XDEV.L is Global Equities. IUSZ.L tracks MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index, while XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.20% for IUSZ.L and 0.25% for XDEV.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSZ.L и XDEV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор