PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUSZ.L с IUSF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSZ.L с IUSF.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IUSZ.L (iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) and IUSF.L (iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from iShares - IUSZ.L tracks the MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index while IUSF.L tracks the Russell Mid Cap TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSZ.L returned 6.64%/yr vs 6.59%/yr for IUSF.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IUSZ.L и IUSF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) и iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (IUSF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSZ.L торгуется в USD, в то время как IUSF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSZ.L показывает доходность 8.82%, а IUSF.L немного ниже – 8.50%.

IUSZ.L

1 день
-0.44%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
5.50%
С начала года
8.82%
1 год
14.45%
3 года*
11.75%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

IUSF.L

1 день
-0.36%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
5.20%
С начала года
8.50%
1 год
13.81%
3 года*
11.73%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSZ.L и IUSF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSZ.L
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		8.82%8.58%12.73%17.19%-18.26%26.04%17.67%27.95%-10.01%17.20%
IUSF.L
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF		8.50%8.62%12.69%16.63%-18.35%26.58%17.10%28.91%-11.18%18.18%

Correlation

The correlation between IUSZ.L and IUSF.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г.

0.91

The correlation between IUSZ.L and IUSF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с IUSZ.L:
IUSZ.L с CNDX.LIUSZ.L с CSP1.LIUSZ.L с EIMI.LIUSZ.L с FLES.LIUSZ.L с IGLN.LIUSZ.L с IITU.LIUSZ.L с ISAC.L
Часто сравнивают с IUSF.L:
IUSF.L с VTIIUSF.L с VUAA.LIUSF.L с VOOIUSF.L с IJHIUSF.L с ^SP500TRIUSF.L с VGTIUSF.L с CNX1.L

Доходность на риск

IUSZ.L vs. IUSF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSZ.L
Ранг доходности на риск IUSZ.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSZ.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSZ.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSZ.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSZ.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSZ.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IUSF.L
Ранг доходности на риск IUSF.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSF.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSF.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSF.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSF.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSF.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSZ.L c IUSF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) и iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (IUSF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSZ.LIUSF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.17

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.79

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.63

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

5.95

+0.26

IUSZ.L vs. IUSF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSZ.L на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSF.L равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSZ.L и IUSF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSZ.L и IUSF.L

Максимальная просадка IUSZ.L за все время составила -41.10%, примерно равная максимальной просадке IUSF.L в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSZ.L и IUSF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSZ.LIUSF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.10%

-40.80%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-8.45%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.38%

-21.22%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.70%

-26.22%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.33%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-6.18%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.32%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSZ.L и IUSF.L

iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (IUSF.L) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что IUSZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSZ.LIUSF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.31%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

8.67%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

11.94%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

17.61%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

18.39%

+2.32%

Сравнение комиссий IUSZ.L и IUSF.L

И IUSZ.L, и IUSF.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSZ.L и IUSF.L

Дивидендная доходность IUSZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как IUSF.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
IUSF.L
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF		0.00%
IUSZ.L
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		0.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IUSZ.L and IUSF.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSZ.L and IUSF.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

IUSZ.L tracks MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index, while IUSF.L tracks Russell Mid Cap TR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSZ.L и IUSF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор