PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUSU.DE с IU0E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSU.DE с IU0E.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IUSU.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) and IU0E.DE (iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Short-Term Bond funds from iShares - IUSU.DE tracks the Bloomberg US Government TR USD while IU0E.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSU.DE returned 2.60%/yr vs 1.06%/yr for IU0E.DE. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. IUSU.DE charges 0.07%/yr vs 0.17%/yr for IU0E.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSU.DE и IU0E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IU0E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSU.DE показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у IU0E.DE с доходностью 0.56%.

IUSU.DE

1 день
0.05%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
2.30%
С начала года
3.67%
1 год
4.65%
3 года*
3.64%
5 лет*
2.60%
10 лет*
1.38%

IU0E.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
0.56%
С начала года
0.56%
1 год
1.88%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSU.DE и IU0E.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		3.67%-6.44%10.08%0.67%2.11%7.74%-6.05%5.95%
IU0E.DE
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.56%3.05%3.56%3.27%-4.30%-0.97%1.77%1.60%

Correlation

The correlation between IUSU.DE and IU0E.DE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2019 г.

-0.11

The correlation between IUSU.DE and IU0E.DE shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с IUSU.DE:
IUSU.DE с VUAA.DEIUSU.DE с VOOIUSU.DE с PR1H.DEIUSU.DE с PJS1.DEIUSU.DE с SHYIUSU.DE с PJSR.DEIUSU.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с IU0E.DE:
IU0E.DE с XYLE.DEIU0E.DE с CEBU.DEIU0E.DE с SNAV.DEIU0E.DE с IS3J.DEIU0E.DE с PJS1.DEIU0E.DE с EUNA.DEIU0E.DE с 2B7S.DE

Доходность на риск

IUSU.DE vs. IU0E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSU.DE
Ранг доходности на риск IUSU.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSU.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSU.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSU.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSU.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSU.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IU0E.DE
Ранг доходности на риск IU0E.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IU0E.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IU0E.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IU0E.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IU0E.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IU0E.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSU.DE c IU0E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IU0E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSU.DEIU0E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.93

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.40

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.54

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

7.75

-4.44

IUSU.DE vs. IU0E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSU.DE на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IU0E.DE равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSU.DE и IU0E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSU.DE и IU0E.DE

Максимальная просадка IUSU.DE за все время составила -18.82%, что больше максимальной просадки IU0E.DE в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.DE и IU0E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSU.DEIU0E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-8.40%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-0.74%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.92%

-0.75%

-10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.47%

-6.01%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-0.18%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-1.60%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.24%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSU.DE и IU0E.DE

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IU0E.DE) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что IUSU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IU0E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSU.DEIU0E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.56%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

1.42%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

2.01%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

2.23%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.84%

3.09%

+3.75%

Сравнение комиссий IUSU.DE и IU0E.DE

IUSU.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IU0E.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSU.DE и IU0E.DE

Дивидендная доходность IUSU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как IU0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IU0E.DE
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		3.93%4.34%4.05%3.09%0.77%0.60%1.85%2.32%1.51%1.02%0.70%0.50%

Часто задаваемые вопросы

IUSU.DE and IU0E.DE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSU.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSU.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for IU0E.DE.

IUSU.DE tracks Bloomberg US Government TR USD, while IU0E.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.07% for IUSU.DE and 0.17% for IU0E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSU.DE и IU0E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор