PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IU0E.DE с CEBU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IU0E.DE с CEBU.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IU0E.DE (iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and CEBU.DE (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Short-Term Bond funds from iShares - IU0E.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index (EUR Hedged) while CEBU.DE tracks the iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past year, IU0E.DE returned 1.88% vs 1.84% for CEBU.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IU0E.DE charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for CEBU.DE.

Доходность

Сравнение доходности IU0E.DE и CEBU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IU0E.DE) и iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CEBU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IU0E.DE показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у CEBU.DE с доходностью 0.18%.

IU0E.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
0.56%
С начала года
0.56%
1 год
1.88%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.06%
10 лет*
—

CEBU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.18%
С начала года
0.18%
1 год
1.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IU0E.DE и CEBU.DE

2026 (YTD)202520242023
IU0E.DE
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.56%3.05%3.56%2.22%
CEBU.DE
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.18%3.95%3.10%2.99%

Correlation

The correlation between IU0E.DE and CEBU.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с IU0E.DE:
IU0E.DE с XYLE.DEIU0E.DE с SNAV.DEIU0E.DE с IS3J.DEIU0E.DE с PJS1.DEIU0E.DE с EUNA.DEIU0E.DE с 2B7S.DEIU0E.DE с PJSR.DE
Часто сравнивают с CEBU.DE:
CEBU.DE с NQSE.DECEBU.DE с SNAV.DECEBU.DE с XYLE.DECEBU.DE с IS3J.DECEBU.DE с EUNL.DECEBU.DE с SEC0.DECEBU.DE с EUNA.DE

Доходность на риск

IU0E.DE vs. CEBU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IU0E.DE
Ранг доходности на риск IU0E.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IU0E.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IU0E.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IU0E.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IU0E.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IU0E.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CEBU.DE
Ранг доходности на риск CEBU.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBU.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBU.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBU.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBU.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBU.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IU0E.DE c CEBU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IU0E.DE) и iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CEBU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IU0E.DECEBU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.89

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.31

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.45

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

4.39

+3.36

IU0E.DE vs. CEBU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IU0E.DE на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEBU.DE равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IU0E.DE и CEBU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IU0E.DE и CEBU.DE

Максимальная просадка IU0E.DE за все время составила -8.40%, что больше максимальной просадки CEBU.DE в -1.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IU0E.DE и CEBU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IU0E.DECEBU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.40%

-1.48%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.74%

-1.26%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.36%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-0.26%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.42%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IU0E.DE и CEBU.DE

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IU0E.DE) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CEBU.DE) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что IU0E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEBU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IU0E.DECEBU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.49%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

1.67%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

2.07%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.23%

2.35%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

2.35%

+0.74%

Сравнение комиссий IU0E.DE и CEBU.DE

IU0E.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CEBU.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IU0E.DE и CEBU.DE

Ни IU0E.DE, ни CEBU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IU0E.DE and CEBU.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IU0E.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IU0E.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for CEBU.DE.

IU0E.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index (EUR Hedged), while CEBU.DE tracks iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.17% for IU0E.DE and 0.25% for CEBU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IU0E.DE и CEBU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор