PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IU0E.DE с IS3J.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IU0E.DE с IS3J.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IU0E.DE (iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and IS3J.DE (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Short-Term Bond funds from iShares - IU0E.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index (EUR Hedged) while IS3J.DE tracks the iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IU0E.DE returned 1.06%/yr vs 3.11%/yr for IS3J.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IU0E.DE charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for IS3J.DE.

Доходность

Сравнение доходности IU0E.DE и IS3J.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IU0E.DE) и iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3J.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IU0E.DE показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у IS3J.DE с доходностью 3.96%.

IU0E.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
0.56%
С начала года
0.56%
1 год
1.88%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.06%
10 лет*
—

IS3J.DE

1 день
0.06%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
2.48%
С начала года
3.96%
1 год
5.24%
3 года*
4.51%
5 лет*
3.11%
10 лет*
2.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IU0E.DE и IS3J.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IU0E.DE
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.56%3.05%3.56%3.27%-4.30%-0.97%1.77%1.60%
IS3J.DE
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.96%-5.65%10.87%2.09%1.39%7.75%-4.93%8.59%

Correlation

The correlation between IU0E.DE and IS3J.DE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2019 г.

-0.06

The correlation between IU0E.DE and IS3J.DE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IU0E.DE:
IU0E.DE с XYLE.DEIU0E.DE с CEBU.DEIU0E.DE с SNAV.DEIU0E.DE с PJS1.DEIU0E.DE с EUNA.DEIU0E.DE с 2B7S.DEIU0E.DE с PJSR.DE
Часто сравнивают с IS3J.DE:
IS3J.DE с XYLE.DEIS3J.DE с SNAV.DEIS3J.DE с CEBU.DEIS3J.DE с PJS1.DEIS3J.DE с PJSR.DEIS3J.DE с EUNA.DEIS3J.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

IU0E.DE vs. IS3J.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IU0E.DE
Ранг доходности на риск IU0E.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IU0E.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IU0E.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IU0E.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IU0E.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IU0E.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IS3J.DE
Ранг доходности на риск IS3J.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3J.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3J.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3J.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3J.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3J.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IU0E.DE c IS3J.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IU0E.DE) и iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3J.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IU0E.DEIS3J.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.98

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.46

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.61

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

4.25

+3.50

IU0E.DE vs. IS3J.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IU0E.DE на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3J.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IU0E.DE и IS3J.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IU0E.DE и IS3J.DE

Максимальная просадка IU0E.DE за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки IS3J.DE в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IU0E.DE и IS3J.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IU0E.DEIS3J.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.40%

-27.90%

+19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.74%

-3.25%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.75%

-10.22%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.01%

-11.14%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-3.99%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-8.42%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

1.23%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IU0E.DE и IS3J.DE

Текущая волатильность для iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IU0E.DE) составляет 0.56%, в то время как у iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3J.DE) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что IU0E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3J.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IU0E.DEIS3J.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

1.12%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

3.78%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

5.41%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.23%

6.93%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

8.59%

-5.50%

Сравнение комиссий IU0E.DE и IS3J.DE

IU0E.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IS3J.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IU0E.DE и IS3J.DE

IU0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS3J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3J.DE
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.34%4.43%3.91%3.18%1.87%1.44%2.26%2.64%2.24%1.94%1.68%1.41%
IU0E.DE
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IU0E.DE and IS3J.DE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IU0E.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IU0E.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for IS3J.DE.

IU0E.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index (EUR Hedged), while IS3J.DE tracks iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Their fees differ too: 0.17% for IU0E.DE and 0.20% for IS3J.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IU0E.DE и IS3J.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор