PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSU.DE с ISPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSU.DE с ISPA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSU.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - IUSU.DE is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Government TR USD, while ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSU.DE returned 1.30%/yr vs 8.98%/yr for ISPA.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IUSU.DE charges 0.07%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSU.DE и ISPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSU.DE показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 13.48%. За последние 10 лет акции IUSU.DE уступали акциям ISPA.DE по среднегодовой доходности: 1.30% против 8.98% соответственно.

IUSU.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.44%
6 месяцев
0.79%
1 год
1.26%
3 года*
0.99%
5 лет*
2.52%
10 лет*
1.30%

ISPA.DE

1 день
0.49%
1 месяц
1.28%
С начала года
13.48%
6 месяцев
15.35%
1 год
29.45%
3 года*
18.65%
5 лет*
11.00%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSU.DE и ISPA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		1.44%-6.89%9.65%0.49%2.10%7.62%-6.25%5.81%5.83%-11.93%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		13.48%19.72%12.97%4.80%0.43%22.39%-9.12%24.24%-7.51%2.97%

Correlation

The correlation between IUSU.DE and ISPA.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2009 г.

0.10

The correlation between IUSU.DE and ISPA.DE shifts across timeframes, from -0.11 (5 years) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с IUSU.DE:
IUSU.DE с VOOIUSU.DE с VUAA.DEIUSU.DE с PR1H.DEIUSU.DE с PJS1.DEIUSU.DE с SHYIUSU.DE с PJSR.DEIUSU.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с ISPA.DE:
ISPA.DE с VDIV.DEISPA.DE с VGWD.DEISPA.DE с FUSD.LISPA.DE с SPYDISPA.DE с LYYA.DEISPA.DE с QQQYISPA.DE с SPY

Доходность на риск

IUSU.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSU.DE
Ранг доходности на риск IUSU.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSU.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSU.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSU.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSU.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSU.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSU.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSU.DEISPA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
3.35

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
4.67

-4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.62

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

8.10

-7.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

28.73

-28.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSU.DE vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSU.DE на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа ISPA.DE равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSU.DE и ISPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSU.DEISPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

3.35

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.91

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.60

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.68

-0.48

Просадки

Сравнение просадок IUSU.DE и ISPA.DE

Максимальная просадка IUSU.DE за все время составила -19.29%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.DE и ISPA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSU.DEISPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.29%

-38.91%

+19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-3.63%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.07%

-15.10%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-15.10%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.83%

-38.91%

+22.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-1.09%

-6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-4.46%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.03%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSU.DE и ISPA.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) составляет 0.98%, в то время как у iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что IUSU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSU.DEISPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

2.62%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

6.51%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

8.77%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

12.00%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

14.79%

-7.87%

Сравнение комиссий IUSU.DE и ISPA.DE

IUSU.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSU.DE и ISPA.DE

Дивидендная доходность IUSU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности ISPA.DE в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		3.75%4.52%4.89%5.91%6.92%3.32%4.04%4.02%3.37%5.66%3.64%4.35%
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		3.43%3.85%3.69%2.90%0.75%0.51%1.62%2.07%1.26%0.89%0.62%0.24%

Часто задаваемые вопросы

IUSU.DE and ISPA.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSU.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSU.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.

IUSU.DE is categorized as Short-Term Bond, while ISPA.DE is Global Equities. IUSU.DE tracks Bloomberg US Government TR USD, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. Their fees differ too: 0.07% for IUSU.DE and 0.46% for ISPA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSU.DE и ISPA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор