PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSU.DE с IS3C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSU.DE с IS3C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSU.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) and IS3C.DE (iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - IUSU.DE is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Government TR USD, while IS3C.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSU.DE returned 1.30%/yr vs -0.58%/yr for IS3C.DE. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. IUSU.DE charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for IS3C.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSU.DE и IS3C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSU.DE показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у IS3C.DE с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции IUSU.DE превзошли акции IS3C.DE по среднегодовой доходности: 1.30% против -0.58% соответственно.

IUSU.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.44%
6 месяцев
0.79%
1 год
1.26%
3 года*
0.99%
5 лет*
2.52%
10 лет*
1.30%

IS3C.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
-1.68%
1 год
2.88%
3 года*
2.01%
5 лет*
-3.40%
10 лет*
-0.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSU.DE и IS3C.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		1.44%-6.89%9.65%0.49%2.10%7.62%-6.25%5.81%5.83%-11.93%
IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		-1.63%5.32%-1.72%5.39%-20.57%-3.53%3.22%12.58%-8.60%7.87%

Correlation

The correlation between IUSU.DE and IS3C.DE is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2013 г.

-0.20

The correlation between IUSU.DE and IS3C.DE shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с IUSU.DE:
IUSU.DE с VUAA.DEIUSU.DE с VOOIUSU.DE с PR1H.DEIUSU.DE с PJS1.DEIUSU.DE с SHYIUSU.DE с PJSR.DEIUSU.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с IS3C.DE:
IS3C.DE с 3SUD.DEIS3C.DE с XHYG.DEIS3C.DE с TLTIS3C.DE с ZPR6.DEIS3C.DE с XUEM.DEIS3C.DE с ASRC.DEIS3C.DE с CEB0.DE

Доходность на риск

IUSU.DE vs. IS3C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSU.DE
Ранг доходности на риск IUSU.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSU.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSU.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSU.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSU.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSU.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IS3C.DE
Ранг доходности на риск IS3C.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3C.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3C.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3C.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3C.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3C.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSU.DE c IS3C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSU.DEIS3C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.44

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
0.70

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.08

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

0.48

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

1.52

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSU.DE vs. IS3C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSU.DE на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа IS3C.DE равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSU.DE и IS3C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSU.DEIS3C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.44

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.38

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.06

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.00

+0.20

Просадки

Сравнение просадок IUSU.DE и IS3C.DE

Максимальная просадка IUSU.DE за все время составила -19.29%, что меньше максимальной просадки IS3C.DE в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.DE и IS3C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSU.DEIS3C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.29%

-30.78%

+11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-5.62%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.07%

-8.94%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-30.47%

+17.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.83%

-30.78%

+13.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-17.90%

+10.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-9.16%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.79%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSU.DE и IS3C.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) составляет 0.98%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что IUSU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSU.DEIS3C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

2.10%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

5.14%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

6.18%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

8.94%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

9.30%

-2.38%

Сравнение комиссий IUSU.DE и IS3C.DE

IUSU.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IS3C.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSU.DE и IS3C.DE

Дивидендная доходность IUSU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как IS3C.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		0.00%0.00%0.00%3.58%5.39%3.93%3.85%4.77%5.76%3.88%5.34%4.72%
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		3.43%3.85%3.69%2.90%0.75%0.51%1.62%2.07%1.26%0.89%0.62%0.24%

Часто задаваемые вопросы

IUSU.DE and IS3C.DE have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSU.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSU.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for IS3C.DE.

IUSU.DE is categorized as Short-Term Bond, while IS3C.DE is Emerging Markets Bonds. IUSU.DE tracks Bloomberg US Government TR USD, while IS3C.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.07% for IUSU.DE and 0.50% for IS3C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSU.DE и IS3C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор