PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSU.DE с 2B7S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSU.DE с 2B7S.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSU.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) and 2B7S.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both exchange-traded funds - IUSU.DE is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Government TR USD, while 2B7S.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSU.DE returned 2.52%/yr vs -0.00%/yr for 2B7S.DE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. IUSU.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for 2B7S.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSU.DE и 2B7S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSU.DE показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у 2B7S.DE с доходностью -0.08%.

IUSU.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.44%
6 месяцев
0.79%
1 год
1.26%
3 года*
0.99%
5 лет*
2.52%
10 лет*
1.30%

2B7S.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.08%
1 год
1.31%
3 года*
2.30%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSU.DE и 2B7S.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		1.44%-6.89%9.65%0.49%2.10%3.15%
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.08%2.92%2.36%1.95%-5.70%-1.18%

Correlation

The correlation between IUSU.DE and 2B7S.DE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г.

-0.10

The correlation between IUSU.DE and 2B7S.DE shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Часто сравнивают с IUSU.DE:
IUSU.DE с VOOIUSU.DE с VUAA.DEIUSU.DE с PR1H.DEIUSU.DE с PJS1.DEIUSU.DE с SHYIUSU.DE с PJSR.DEIUSU.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с PR1T.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с QDVP.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с SYBT.DE2B7S.DE с PRAS.DE

Доходность на риск

IUSU.DE vs. 2B7S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSU.DE
Ранг доходности на риск IUSU.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSU.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSU.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSU.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSU.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSU.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSU.DE c 2B7S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSU.DE2B7S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.00

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
1.50

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

1.51

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

4.17

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSU.DE vs. 2B7S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSU.DE на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа 2B7S.DE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSU.DE и 2B7S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSU.DE2B7S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.00

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.00

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.00

+0.20

Просадки

Сравнение просадок IUSU.DE и 2B7S.DE

Максимальная просадка IUSU.DE за все время составила -19.29%, что больше максимальной просадки 2B7S.DE в -7.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.DE и 2B7S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSU.DE2B7S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.29%

-7.76%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-0.85%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.07%

-1.14%

-9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-7.72%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-0.58%

-7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-3.30%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.31%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSU.DE и 2B7S.DE

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что IUSU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2B7S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSU.DE2B7S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.47%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

0.92%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

1.29%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

1.99%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

1.96%

+4.96%

Сравнение комиссий IUSU.DE и 2B7S.DE

IUSU.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 2B7S.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSU.DE и 2B7S.DE

Дивидендная доходность IUSU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как 2B7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		3.43%3.85%3.69%2.90%0.75%0.51%1.62%2.07%1.26%0.89%0.62%0.24%

Часто задаваемые вопросы

IUSU.DE and 2B7S.DE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSU.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSU.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for 2B7S.DE.

IUSU.DE is categorized as Short-Term Bond, while 2B7S.DE is Government Bonds. IUSU.DE tracks Bloomberg US Government TR USD, while 2B7S.DE tracks ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index. Their fees differ too: 0.07% for IUSU.DE and 0.10% for 2B7S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSU.DE и 2B7S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор