Сравнение IUSQ.DE с TSLA
IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI), while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IUSQ.DE returned 12.55%/yr vs 39.28%/yr for TSLA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IUSQ.DE и TSLA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSQ.DE торгуется в EUR, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -8.23%. За последние 10 лет акции IUSQ.DE уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 12.55% против 39.28% соответственно.
IUSQ.DE
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 12.55%
TSLA
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 39.28%
Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 11.73% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
TSLA Tesla, Inc. | -8.23% | -1.85% | 73.25% | 95.67% | -62.86% | 60.96% | 673.92% | 28.54% | 11.91% | 27.80% |
Correlation
The correlation between IUSQ.DE and TSLA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSQ.DE vs. TSLA — Ранг доходности на риск
IUSQ.DE
TSLA
Сравнение IUSQ.DE c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSQ.DE | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.13 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 0.94 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.29 | 2.15 | +14.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSQ.DE и TSLA
Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки TSLA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSQ.DE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -71.11% | +37.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -29.45% | +22.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.25% | -56.79% | +35.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -71.11% | +49.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.60% | -71.11% | +37.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -23.19% | +21.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -22.76% | +18.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 12.89% | -11.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSQ.DE и TSLA
Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) составляет 3.41%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSQ.DE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 13.54% | -10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 28.16% | -19.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 44.12% | -32.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 58.53% | -44.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 59.09% | -44.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSQ.DE и TSLA
Ни IUSQ.DE, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUSQ.DE and TSLA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор