PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSQ.DE с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSQ.DE с PEP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI), while PEP (PepsiCo, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IUSQ.DE returned 12.55%/yr vs 6.28%/yr for PEP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IUSQ.DE и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSQ.DE торгуется в EUR, в то время как PEP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции IUSQ.DE превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 12.55% против 6.28% соответственно.

IUSQ.DE

1 день
1.86%
1 месяц
0.87%
С начала года
11.73%
6 месяцев
13.44%
1 год
26.48%
3 года*
17.12%
5 лет*
12.02%
10 лет*
12.55%

PEP

1 день
0.46%
1 месяц
-1.07%
С начала года
4.06%
6 месяцев
-0.92%
1 год
14.45%
3 года*
-6.29%
5 лет*
3.68%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		11.73%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-5.97%9.14%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.06%-13.49%-1.50%-6.19%13.40%29.57%2.47%30.25%-0.35%3.34%

Correlation

The correlation between IUSQ.DE and PEP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.24

The correlation between IUSQ.DE and PEP shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с VGVF.DE
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

IUSQ.DE vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSQ.DE c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSQ.DEPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
0.62

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.10

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.13

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

0.91

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

2.31

+13.98

IUSQ.DE vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSQ.DE на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа PEP равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSQ.DE и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSQ.DE и PEP

Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, примерно равная максимальной просадке PEP в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSQ.DEPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-35.00%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-14.95%

+8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.25%

-32.35%

+11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-35.00%

+13.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.60%

-35.00%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-23.12%

+21.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-9.07%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

5.89%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSQ.DE и PEP

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) составляет 3.41%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSQ.DEPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

6.03%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

15.47%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

22.13%

-10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

19.14%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

20.58%

-5.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSQ.DE и PEP

IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.98%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Часто задаваемые вопросы

IUSQ.DE and PEP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор