PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSQ.DE с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUSQ.DE и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSQ.DE торгуется в EUR, в то время как JNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 19.49%. За последние 10 лет акции IUSQ.DE превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 12.55% против 10.11% соответственно.


IUSQ.DE

1 день
1.86%
1 месяц
0.87%
С начала года
11.73%
6 месяцев
13.44%
1 год
26.48%
3 года*
17.12%
5 лет*
12.02%
10 лет*
12.55%

JNJ

1 день
1.15%
1 месяц
5.89%
С начала года
19.49%
6 месяцев
16.81%
1 год
56.92%
3 года*
15.12%
5 лет*
11.96%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и JNJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
11.73%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-5.97%9.14%
JNJ
Johnson & Johnson
19.49%29.98%1.47%-11.32%12.54%19.77%1.69%18.85%-0.68%9.13%

Correlation

The correlation between IUSQ.DE and JNJ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.27

The correlation between IUSQ.DE and JNJ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Johnson & Johnson

Доходность на риск

IUSQ.DE vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина

JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSQ.DE c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IUSQ.DEJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.58

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

4.98

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

15.80

+0.49

IUSQ.DE vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSQ.DE на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSQ.DE и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSQ.DE и JNJ

Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, что больше максимальной просадки JNJ в -27.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и JNJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUSQ.DEJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-27.10%

-6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-11.68%

+5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.25%

-18.03%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-20.88%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.60%

-25.51%

-8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.51%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-7.02%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

3.67%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSQ.DE и JNJ

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) составляет 3.41%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUSQ.DEJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

5.82%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

12.84%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

17.25%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

17.65%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

19.39%

-4.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSQ.DE и JNJ

IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson
2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Часто задаваемые вопросы


IUSQ.DE and JNJ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор