Сравнение IUSQ.DE с IWMO.MI
IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) and IWMO.MI (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI), while IWMO.MI is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSQ.DE returned 12.55%/yr vs 15.31%/yr for IWMO.MI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IUSQ.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IWMO.MI.
Доходность
Сравнение доходности IUSQ.DE и IWMO.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у IWMO.MI с доходностью 22.51%. За последние 10 лет акции IUSQ.DE уступали акциям IWMO.MI по среднегодовой доходности: 12.55% против 15.31% соответственно.
IUSQ.DE
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 12.55%
IWMO.MI
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 22.51%
- 6 месяцев
- 25.06%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и IWMO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 11.73% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 22.51% | 8.04% | 39.23% | 7.91% | -13.96% | 24.82% | 17.08% | 31.14% | 0.40% | 16.05% |
Correlation
The correlation between IUSQ.DE and IWMO.MI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2015 г. | 0.81 |
The correlation between IUSQ.DE and IWMO.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSQ.DE vs. IWMO.MI — Ранг доходности на риск
IUSQ.DE
IWMO.MI
Сравнение IUSQ.DE c IWMO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSQ.DE | IWMO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 3.50 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.29 | 13.36 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSQ.DE и IWMO.MI
Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, что больше максимальной просадки IWMO.MI в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и IWMO.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSQ.DE | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -31.03% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -9.04% | +2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.25% | -23.45% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -23.45% | +2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.60% | -31.03% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.90% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -5.88% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.37% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSQ.DE и IWMO.MI
Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) составляет 3.41%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSQ.DE | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 5.79% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 14.18% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 16.87% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 17.29% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 17.60% | -2.57% |
Сравнение комиссий IUSQ.DE и IWMO.MI
IUSQ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWMO.MI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSQ.DE и IWMO.MI
Ни IUSQ.DE, ни IWMO.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUSQ.DE and IWMO.MI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IWMO.MI.
IUSQ.DE is categorized as Global Equities, while IWMO.MI is Momentum. IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while IWMO.MI tracks MSCI World Momentum Index. Their fees differ too: 0.20% for IUSQ.DE and 0.25% for IWMO.MI.
Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и IWMO.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор