PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUSQ.DE с 5MVW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSQ.DE с 5MVW.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) and 5MVW.DE (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while 5MVW.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSQ.DE returned 11.54%/yr vs 21.48%/yr for 5MVW.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IUSQ.DE charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for 5MVW.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSQ.DE и 5MVW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 12.59%, что значительно ниже, чем у 5MVW.DE с доходностью 32.22%.

IUSQ.DE

1 день
-1.17%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
9.32%
С начала года
12.59%
1 год
23.10%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.54%
10 лет*
11.88%

5MVW.DE

1 день
1.25%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
24.04%
С начала года
32.22%
1 год
39.80%
3 года*
15.82%
5 лет*
21.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и 5MVW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		12.59%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%7.23%
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		32.22%2.22%7.55%-0.01%54.33%52.10%-36.66%5.55%

Correlation

The correlation between IUSQ.DE and 5MVW.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г.

0.40

The correlation between IUSQ.DE and 5MVW.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с VGVF.DE
Часто сравнивают с 5MVW.DE:
5MVW.DE с IQQH.DE5MVW.DE с OIGS.DE5MVW.DE с VFV.TO5MVW.DE с EXV1.DE5MVW.DE с WNDY.DE5MVW.DE с XDW0.DE5MVW.DE с WDEE.DE

Доходность на риск

IUSQ.DE vs. 5MVW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
5MVW.DE
Ранг доходности на риск 5MVW.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVW.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVW.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVW.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVW.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVW.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSQ.DE c 5MVW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSQ.DE5MVW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.78

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.29

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.55

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

6.55

+7.90

IUSQ.DE vs. 5MVW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSQ.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5MVW.DE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSQ.DE и 5MVW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSQ.DE и 5MVW.DE

Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки 5MVW.DE в -56.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и 5MVW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSQ.DE5MVW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-56.94%

+23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-15.54%

+9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.25%

-23.74%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-23.74%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-7.81%

+6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-13.50%

+9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

6.06%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSQ.DE и 5MVW.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) составляет 3.11%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSQ.DE5MVW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

6.12%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

19.25%

-10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

22.27%

-10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

24.16%

-10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

29.12%

-14.14%

Сравнение комиссий IUSQ.DE и 5MVW.DE

IUSQ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 5MVW.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSQ.DE и 5MVW.DE

IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 5MVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		2.61%3.29%3.54%3.65%3.41%3.49%5.05%0.63%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUSQ.DE and 5MVW.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5MVW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5MVW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for IUSQ.DE.

IUSQ.DE is categorized as Global Equities, while 5MVW.DE is Energy Equities. IUSQ.DE tracks MSCI ACWI Index, while 5MVW.DE tracks MSCI World Energy. Their fees differ too: 0.20% for IUSQ.DE and 0.18% for 5MVW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и 5MVW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор