Сравнение IUSQ.DE с ^GSPC
IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, IUSQ.DE returned 11.88%/yr vs 12.86%/yr for ^GSPC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IUSQ.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSQ.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSQ.DE показывает доходность 12.59%, а ^GSPC немного выше – 12.95%. За последние 10 лет акции IUSQ.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.88% против 12.86% соответственно.
IUSQ.DE
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 12.59%
- 1 год
- 23.10%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 11.88%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 12.59% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between IUSQ.DE and ^GSPC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.61 |
The correlation between IUSQ.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.58 (5 years) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSQ.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
IUSQ.DE
^GSPC
Сравнение IUSQ.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSQ.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.81 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 10.39 | +4.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSQ.DE и ^GSPC
Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSQ.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -50.84% | +17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -7.57% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.25% | -23.99% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -23.99% | +2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.60% | -33.42% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -0.80% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -8.77% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.05% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSQ.DE и ^GSPC
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSQ.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 2.61% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 9.16% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 12.61% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 16.84% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.98% | 18.60% | -3.62% |
Часто задаваемые вопросы
IUSQ.DE and ^GSPC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор