Сравнение IUSQ.DE с ^GSPC
IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, IUSQ.DE returned 12.83%/yr vs 13.56%/yr for ^GSPC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IUSQ.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSQ.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции IUSQ.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.83% против 13.56% соответственно.
IUSQ.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 12.83%
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 12.95% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between IUSQ.DE and ^GSPC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.61 |
The correlation between IUSQ.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.58 (5 years) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSQ.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
IUSQ.DE
^GSPC
Сравнение IUSQ.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSQ.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 3.17 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | 11.71 | +5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSQ.DE и ^GSPC
Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSQ.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -51.62% | +18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -7.57% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.25% | -23.99% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -23.99% | +2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.60% | -33.42% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -1.08% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -9.08% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.04% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSQ.DE и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) составляет 3.44%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSQ.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.97% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 9.16% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.71% | 12.60% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 16.86% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 18.61% | -3.60% |
Часто задаваемые вопросы
IUSQ.DE and ^GSPC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор