Сравнение IUSQ.DE с ^GSPC
IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI), while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IUSQ.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSQ.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSQ.DE показывает доходность 12.65%, а ^GSPC немного ниже – 12.06%.
IUSQ.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.38%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 12.65% | 11.83% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between IUSQ.DE and ^GSPC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSQ.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
IUSQ.DE
^GSPC
Сравнение IUSQ.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSQ.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSQ.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.98 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок IUSQ.DE и ^GSPC
Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSQ.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -7.57% | -26.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.20% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -1.39% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSQ.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSQ.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 12.22% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 12.22% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 12.22% | +2.80% |
Часто задаваемые вопросы
IUSQ.DE and ^GSPC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор