PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSQ.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSQ.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

IUSQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ACWI). Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IUSQ.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		-0.62%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-5.97%9.14%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

IUSQ.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSQ.DE показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции IUSQ.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.33% против 12.10% соответственно.

IUSQ.DE

1 день
-13.59%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
2.46%
1 год
13.61%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.33%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с VGVF.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

IUSQ.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSQ.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSQ.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.41

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.71

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.62

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

2.56

+7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSQ.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSQ.DE на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSQ.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSQ.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.45

+0.20

Корреляция

Корреляция между IUSQ.DE и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок IUSQ.DE и ^GSPC

Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSQ.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-56.78%

+23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-9.10%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-25.43%

+4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.60%

-33.92%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.59%

-5.67%

-7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-10.75%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.62%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSQ.DE и ^GSPC

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) имеет более высокую волатильность в 23.01% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSQ.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.01%

4.36%

+18.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.73%

9.93%

+13.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

20.68%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

16.80%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

18.63%

-1.99%