PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSP.L с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSP.L с SPYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - IUSP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit United States TR USD, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSP.L returned 6.52%/yr vs 9.31%/yr for SPYD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IUSP.L charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности IUSP.L и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSP.L торгуется в GBp, в то время как SPYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSP.L показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции IUSP.L уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 6.52% против 9.31% соответственно.

IUSP.L

1 день
0.01%
1 месяц
2.07%
С начала года
13.45%
6 месяцев
13.27%
1 год
16.59%
3 года*
8.66%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.52%

SPYD

1 день
0.00%
1 месяц
1.66%
С начала года
10.75%
6 месяцев
10.37%
1 год
18.25%
3 года*
11.63%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSP.L и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF		13.45%-3.93%7.50%7.68%-14.52%44.90%-13.29%18.62%2.32%-4.08%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		12.10%-2.81%17.36%-1.28%10.58%33.99%-14.24%16.59%0.75%2.93%

Correlation

The correlation between IUSP.L and SPYD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.48

The correlation between IUSP.L and SPYD has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSP.L и SPYD

Секторы
IUSP.L
SPYD

Недвижимость

100.0%
25.8%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

5.1%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

16.3%

Энергетика

-

9.2%

Финансовые услуги

-

12.1%

Здравоохранение

-

5.2%

Промышленность

-

2.3%

Технологии

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

11.4%

Недвижимость

IUSP.L
100.0%
SPYD
25.8%

Сырьевые материалы

IUSP.L

-

SPYD
3.4%

Коммуникационные услуги

IUSP.L

-

SPYD
5.1%

Потребительский циклический сектор

IUSP.L

-

SPYD
6.5%

Потребительский защитный сектор

IUSP.L

-

SPYD
16.3%

Энергетика

IUSP.L

-

SPYD
9.2%

Финансовые услуги

IUSP.L

-

SPYD
12.1%

Здравоохранение

IUSP.L

-

SPYD
5.2%

Промышленность

IUSP.L

-

SPYD
2.3%

Технологии

IUSP.L

-

SPYD
2.7%

Коммунальные услуги

IUSP.L

-

SPYD
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Property Yield UCITS ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с IUSP.L:
IUSP.L с IWDP.LIUSP.L с IPRP.LIUSP.L с VNQIUSP.L с IUKP.LIUSP.L с BBOX.LIUSP.L с HPRO.LIUSP.L с GBRE.L
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Доходность на риск

IUSP.L vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSP.L
Ранг доходности на риск IUSP.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSP.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSP.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSP.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSP.L c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSP.LSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.57

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.34

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.90

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

9.20

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSP.L vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSP.L на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSP.L и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSP.LSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.57

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.52

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.47

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.54

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IUSP.L и SPYD

Максимальная просадка IUSP.L за все время составила -62.68%, что больше максимальной просадки SPYD в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSP.L и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSP.LSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.68%

-39.84%

-22.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.38%

-6.32%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-17.46%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-20.08%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.97%

-39.84%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-1.17%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-6.55%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.99%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSP.L и SPYD

iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что IUSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSP.LSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.36%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

8.46%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

11.72%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

15.19%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

19.68%

-0.24%

Сравнение комиссий IUSP.L и SPYD

IUSP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSP.L и SPYD

Дивидендная доходность IUSP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности SPYD в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF		4.01%4.31%3.87%4.00%4.62%2.87%4.40%4.08%5.87%4.28%4.37%4.42%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

IUSP.L and SPYD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for IUSP.L.

IUSP.L is categorized as REIT, while SPYD is S&P 500. IUSP.L tracks FTSE EPRA Nareit United States TR USD, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for IUSP.L and 0.07% for SPYD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSP.L и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор