PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSP.DE с VGEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSP.DE с VGEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSP.DE (iShares US Property Yield UCITS ETF) and VGEM.DE (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - IUSP.DE tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while VGEM.DE tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSP.DE returned 2.97%/yr vs 2.73%/yr for VGEM.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSP.DE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for VGEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSP.DE и VGEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSP.DE показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у VGEM.DE с доходностью 2.34%.

IUSP.DE

1 день
-0.57%
1 месяц
1.22%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
-0.21%
1 год
5.37%
3 года*
4.80%
5 лет*
2.97%
10 лет*
2.78%

VGEM.DE

1 день
0.20%
1 месяц
1.10%
С начала года
2.34%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.87%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSP.DE и VGEM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSP.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		-0.08%6.45%4.79%9.50%-3.59%-2.39%-6.15%15.54%-1.76%1.20%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		2.34%-1.55%12.06%5.25%-10.22%5.82%-3.91%15.57%0.84%-1.87%

Correlation

The correlation between IUSP.DE and VGEM.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.55

The correlation between IUSP.DE and VGEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Property Yield UCITS ETF

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с IUSP.DE:
IUSP.DE с VGVF.DEIUSP.DE с VNQIUSP.DE с IQQ6.DEIUSP.DE с IYRIUSP.DE с ^NDXIUSP.DE с IPRP.LIUSP.DE с VFEA.DE
Часто сравнивают с VGEM.DE:
VGEM.DE с IUS7.DEVGEM.DE с BNDVGEM.DE с IS02.DEVGEM.DE с EMIG.DEVGEM.DE с SEAB.DEVGEM.DE с IS3C.DEVGEM.DE с ZPR6.DE

Доходность на риск

IUSP.DE vs. VGEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSP.DE
Ранг доходности на риск IUSP.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSP.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSP.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSP.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSP.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSP.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VGEM.DE
Ранг доходности на риск VGEM.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEM.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEM.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEM.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEM.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEM.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSP.DE c VGEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSP.DEVGEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.13

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.65

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.16

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

5.71

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSP.DE vs. VGEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSP.DE на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGEM.DE равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSP.DE и VGEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSP.DEVGEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.13

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.34

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.29

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IUSP.DE и VGEM.DE

Максимальная просадка IUSP.DE за все время составила -26.42%, что больше максимальной просадки VGEM.DE в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSP.DE и VGEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSP.DEVGEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.42%

-19.64%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-3.10%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.04%

-11.98%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.18%

-12.46%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-2.18%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-6.63%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.17%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSP.DE и VGEM.DE

iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что IUSP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSP.DEVGEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.18%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.42%

3.96%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

5.93%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

7.89%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

8.77%

-0.21%

Сравнение комиссий IUSP.DE и VGEM.DE

IUSP.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGEM.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSP.DE и VGEM.DE

Дивидендная доходность IUSP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности VGEM.DE в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSP.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		5.43%7.21%7.03%6.58%7.55%5.13%6.21%6.11%6.67%6.42%6.34%4.38%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.06%5.60%5.23%5.14%4.84%3.16%3.99%3.87%3.84%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUSP.DE and VGEM.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IUSP.DE.

IUSP.DE tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while VGEM.DE tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for IUSP.DE and 0.25% for VGEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSP.DE и VGEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор