PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSM.DE с VGTY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSM.DE с VGTY.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IUSM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both Government Bonds funds - IUSM.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year while VGTY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSM.DE returned 0.13%/yr vs 0.64%/yr for VGTY.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IUSM.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VGTY.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSM.DE и VGTY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSM.DE показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у VGTY.DE с доходностью 3.86%.

IUSM.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
3.24%
С начала года
3.43%
6 месяцев
3.92%
1 год
6.04%
3 года*
1.53%
5 лет*
0.13%
10 лет*
0.29%

VGTY.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
3.12%
С начала года
3.86%
6 месяцев
4.26%
1 год
5.76%
3 года*
1.63%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSM.DE и VGTY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		3.43%-3.56%5.27%0.00%-9.60%5.10%-0.01%11.55%5.19%-1.30%
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		3.86%-5.53%6.49%0.32%-6.92%5.85%-1.94%9.66%4.95%-2.98%

Correlation

The correlation between IUSM.DE and VGTY.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.94

The correlation between IUSM.DE and VGTY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с IUSM.DE:
IUSM.DE с IS04.DEIUSM.DE с SXRM.DEIUSM.DE с TRSX.LIUSM.DE с ILTBIUSM.DE с IEFIUSM.DE с SXR8.DEIUSM.DE с VUAA.L
Часто сравнивают с VGTY.DE:
VGTY.DE с IBTL.LVGTY.DE с IS04.DEVGTY.DE с VTIVGTY.DE с QQQVGTY.DE с VOOVGTY.DE с IDTL.LVGTY.DE с VGIT

Доходность на риск

IUSM.DE vs. VGTY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSM.DE
Ранг доходности на риск IUSM.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSM.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSM.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSM.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSM.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSM.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VGTY.DE
Ранг доходности на риск VGTY.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTY.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTY.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTY.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTY.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTY.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSM.DE c VGTY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSM.DEVGTY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.05

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.57

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.48

3.73

-0.26

IUSM.DE vs. VGTY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSM.DE на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGTY.DE равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSM.DE и VGTY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSM.DE и VGTY.DE

Максимальная просадка IUSM.DE за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки VGTY.DE в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSM.DE и VGTY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSM.DEVGTY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-17.51%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-3.98%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.66%

-11.05%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-12.99%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-10.54%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-9.05%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.54%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSM.DE и VGTY.DE

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) имеют волатильность 1.43% и 1.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSM.DEVGTY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.40%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

3.83%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

5.48%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.96%

8.00%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.21%

7.67%

+0.54%

Сравнение комиссий IUSM.DE и VGTY.DE

IUSM.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGTY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSM.DE и VGTY.DE

Дивидендная доходность IUSM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VGTY.DE в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		4.20%4.25%3.91%3.15%2.01%1.12%1.71%2.49%2.39%2.07%1.85%2.03%
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		4.14%4.49%3.94%3.47%2.14%1.17%1.67%2.35%2.28%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IUSM.DE and VGTY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGTY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGTY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IUSM.DE.

IUSM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year, while VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IUSM.DE and 0.05% for VGTY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSM.DE и VGTY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор