PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSM.DE с TRDL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSM.DE с TRDL.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IUSM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and TRDL.DE (Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - IUSM.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year while TRDL.DE tracks the Bloomberg US Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUSM.DE returned 1.53%/yr vs -2.03%/yr for TRDL.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IUSM.DE charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for TRDL.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSM.DE и TRDL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSM.DE показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у TRDL.DE с доходностью 5.04%.

IUSM.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
3.24%
С начала года
3.43%
6 месяцев
3.92%
1 год
6.04%
3 года*
1.53%
5 лет*
0.13%
10 лет*
0.29%

TRDL.DE

1 день
0.00%
1 месяц
5.19%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.41%
1 год
7.57%
3 года*
-2.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSM.DE и TRDL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		3.43%-3.56%5.27%0.00%-6.41%
TRDL.DE
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist		5.04%-6.13%-0.85%-1.72%-4.67%

Correlation

The correlation between IUSM.DE and TRDL.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.86

The correlation between IUSM.DE and TRDL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IUSM.DE:
IUSM.DE с IS04.DEIUSM.DE с SXRM.DEIUSM.DE с TRSX.LIUSM.DE с ILTBIUSM.DE с IEFIUSM.DE с SXR8.DEIUSM.DE с VUAA.L
Часто сравнивают с TRDL.DE:
TRDL.DE с 36BD.DETRDL.DE с TRDS.DETRDL.DE с TRD7.DETRDL.DE с CEMF.DETRDL.DE с PR1T.DETRDL.DE с CBU0.DETRDL.DE с EQQB.DE

Доходность на риск

IUSM.DE vs. TRDL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSM.DE
Ранг доходности на риск IUSM.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSM.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSM.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSM.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSM.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSM.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TRDL.DE
Ранг доходности на риск TRDL.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDL.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDL.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDL.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDL.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDL.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSM.DE c TRDL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSM.DETRDL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.84

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.25

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.48

2.56

+0.92

IUSM.DE vs. TRDL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSM.DE на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRDL.DE равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSM.DE и TRDL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSM.DE и TRDL.DE

Максимальная просадка IUSM.DE за все время составила -21.00%, примерно равная максимальной просадке TRDL.DE в -20.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSM.DE и TRDL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSM.DETRDL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-20.55%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-6.45%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.66%

-16.55%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-11.75%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-11.38%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.97%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSM.DE и TRDL.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) составляет 1.43%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что IUSM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRDL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSM.DETRDL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

2.33%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

6.33%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

9.08%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.96%

13.20%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.21%

13.20%

-4.99%

Сравнение комиссий IUSM.DE и TRDL.DE

IUSM.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRDL.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSM.DE и TRDL.DE

Дивидендная доходность IUSM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности TRDL.DE в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		4.20%4.25%3.91%3.15%2.01%1.12%1.71%2.49%2.39%2.07%1.85%2.03%
TRDL.DE
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist		4.70%4.88%4.70%3.09%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUSM.DE and TRDL.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRDL.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRDL.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IUSM.DE.

IUSM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year, while TRDL.DE tracks Bloomberg US Long Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for IUSM.DE and 0.06% for TRDL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSM.DE и TRDL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор