PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUSM.DE с EXVM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSM.DE с EXVM.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IUSM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and EXVM.DE (iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)) are both Government Bonds funds from iShares - IUSM.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year while EXVM.DE tracks the eb.rexx Government Germany 0-1 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSM.DE returned 0.24%/yr vs 0.30%/yr for EXVM.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IUSM.DE charges 0.07%/yr vs 0.13%/yr for EXVM.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSM.DE и EXVM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSM.DE показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у EXVM.DE с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции IUSM.DE уступали акциям EXVM.DE по среднегодовой доходности: 0.24% против 0.30% соответственно.

IUSM.DE

1 день
0.27%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
1.15%
С начала года
2.21%
1 год
5.12%
3 года*
2.12%
5 лет*
-0.67%
10 лет*
0.24%

EXVM.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
0.84%
С начала года
0.82%
1 год
1.67%
3 года*
2.59%
5 лет*
1.44%
10 лет*
0.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSM.DE и EXVM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		2.21%-3.56%5.27%0.00%-9.60%5.10%-0.01%11.55%5.19%-9.84%
EXVM.DE
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)		0.82%2.06%3.37%2.36%-1.00%-0.83%-0.79%-0.80%-0.84%-0.97%

Correlation

The correlation between IUSM.DE and EXVM.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2008 г.

0.09

The correlation between IUSM.DE and EXVM.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с IUSM.DE:
IUSM.DE с IS04.DEIUSM.DE с SXRM.DEIUSM.DE с TRSX.LIUSM.DE с ILTBIUSM.DE с IEFIUSM.DE с SXR8.DEIUSM.DE с VUAA.L
Часто сравнивают с EXVM.DE:
EXVM.DE с NADB.DEEXVM.DE с D5BE.DEEXVM.DE с T1EU.DEEXVM.DE с TRFE.DEEXVM.DE с XBO2.DEEXVM.DE с 18M1.DEEXVM.DE с XCS2.DE

Доходность на риск

IUSM.DE vs. EXVM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSM.DE
Ранг доходности на риск IUSM.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSM.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSM.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSM.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSM.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSM.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EXVM.DE
Ранг доходности на риск EXVM.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXVM.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXVM.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXVM.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXVM.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXVM.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSM.DE c EXVM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSM.DEEXVM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
3.11

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
5.20

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.68

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

14.11

-12.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

54.31

-51.39

IUSM.DE vs. EXVM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSM.DE на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа EXVM.DE равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSM.DE и EXVM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSM.DE и EXVM.DE

Максимальная просадка IUSM.DE за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки EXVM.DE в -6.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSM.DE и EXVM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSM.DEEXVM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-6.33%

-14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-0.12%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.66%

-0.13%

-10.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-1.61%

-13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-5.60%

-15.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.54%

-0.03%

-14.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-1.75%

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.03%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSM.DE и EXVM.DE

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что IUSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXVM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSM.DEEXVM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

0.12%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

0.36%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.70%

0.53%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.93%

0.51%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.18%

0.79%

+7.39%

Сравнение комиссий IUSM.DE и EXVM.DE

IUSM.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EXVM.DE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSM.DE и EXVM.DE

Дивидендная доходность IUSM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности EXVM.DE в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXVM.DE
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)		1.06%1.14%0.77%0.80%0.61%0.78%0.96%1.10%1.05%1.15%1.51%1.63%
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		4.25%4.25%3.91%3.15%2.01%1.12%1.71%2.49%2.39%2.07%1.85%2.03%

Часто задаваемые вопросы

IUSM.DE and EXVM.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.13% for EXVM.DE.

IUSM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year, while EXVM.DE tracks eb.rexx Government Germany 0-1 Index. Their fees differ too: 0.07% for IUSM.DE and 0.13% for EXVM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSM.DE и EXVM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор