Сравнение IUSM.DE с DJMC.AS
IUSM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and DJMC.AS (iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUSM.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year, while DJMC.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU SMID NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSM.DE returned 0.29%/yr vs 10.31%/yr for DJMC.AS. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. IUSM.DE charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for DJMC.AS.
Доходность
Сравнение доходности IUSM.DE и DJMC.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSM.DE показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у DJMC.AS с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции IUSM.DE уступали акциям DJMC.AS по среднегодовой доходности: 0.29% против 10.31% соответственно.
IUSM.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 0.29%
DJMC.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам IUSM.DE и DJMC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 3.43% | -3.56% | 5.27% | 0.00% | -9.60% | 5.10% | -0.01% | 11.55% | 5.19% | -9.84% |
DJMC.AS iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 10.75% | 24.35% | 8.45% | 10.46% | -14.94% | 16.39% | 2.11% | 23.40% | -11.44% | 18.28% |
Correlation
The correlation between IUSM.DE and DJMC.AS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | -0.24 |
Over the past year, the inverse relationship between IUSM.DE and DJMC.AS has weakened: their correlation has moved from -0.24 to -0.03, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSM.DE vs. DJMC.AS — Ранг доходности на риск
IUSM.DE
DJMC.AS
Сравнение IUSM.DE c DJMC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSM.DE | DJMC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.46 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 8.20 | -4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSM.DE и DJMC.AS
Максимальная просадка IUSM.DE за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки DJMC.AS в -55.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSM.DE и DJMC.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSM.DE | DJMC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.00% | -55.88% | +34.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -8.07% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.66% | -14.36% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -27.41% | +11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -39.05% | +18.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.51% | -0.45% | -13.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -13.83% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.43% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSM.DE и DJMC.AS
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) составляет 1.43%, в то время как у iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что IUSM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJMC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSM.DE | DJMC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.88% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 9.76% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 11.95% | -6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.96% | 15.30% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.21% | 16.10% | -7.89% |
Сравнение комиссий IUSM.DE и DJMC.AS
IUSM.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DJMC.AS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSM.DE и DJMC.AS
Дивидендная доходность IUSM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности DJMC.AS в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJMC.AS iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 2.59% | 3.20% | 3.37% | 2.55% | 2.40% | 1.76% | 1.45% | 2.55% | 2.97% | 2.18% | 2.22% | 2.02% |
IUSM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.20% | 4.25% | 3.91% | 3.15% | 2.01% | 1.12% | 1.71% | 2.49% | 2.39% | 2.07% | 1.85% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
IUSM.DE and DJMC.AS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for DJMC.AS.
IUSM.DE is categorized as Government Bonds, while DJMC.AS is Europe Equities. IUSM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year, while DJMC.AS tracks MSCI EMU SMID NR EUR. Their fees differ too: 0.07% for IUSM.DE and 0.40% for DJMC.AS.
Подберите оптимальное распределение для IUSM.DE и DJMC.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор