Сравнение IUSL.DE с PSWD.DE
IUSL.DE (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF) and PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) are both Global Equities funds - IUSL.DE tracks the Dow Jones Sustainability World ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others while PSWD.DE tracks the FTSE RAFI All-World 3000. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSL.DE returned 12.35%/yr vs 11.86%/yr for PSWD.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSL.DE charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for PSWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSL.DE и PSWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSL.DE показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у PSWD.DE с доходностью 16.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSL.DE имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции PSWD.DE немного отстают с 11.86%.
IUSL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 12.35%
PSWD.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам IUSL.DE и PSWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSL.DE iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | 9.75% | 9.06% | 17.49% | 22.13% | -12.66% | 32.00% | 3.12% | 29.77% | -4.73% | 7.79% |
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 16.46% | 14.64% | 17.68% | 12.73% | -3.63% | 31.90% | -3.90% | 26.32% | -9.60% | 5.60% |
Correlation
The correlation between IUSL.DE and PSWD.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г. | 0.78 |
The correlation between IUSL.DE and PSWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSL.DE vs. PSWD.DE — Ранг доходности на риск
IUSL.DE
PSWD.DE
Сравнение IUSL.DE c PSWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSL.DE | PSWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.58 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 5.56 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 22.39 | -11.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSL.DE | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 3.10 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.00 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.80 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.68 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок IUSL.DE и PSWD.DE
Максимальная просадка IUSL.DE за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки PSWD.DE в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSL.DE и PSWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSL.DE | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.02% | -36.39% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -5.89% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.43% | -18.19% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.43% | -18.19% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -36.39% | +3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.31% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -4.65% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.46% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSL.DE и PSWD.DE
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что IUSL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSL.DE | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 3.08% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 7.86% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 10.54% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 13.16% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 15.19% | -0.26% |
Сравнение комиссий IUSL.DE и PSWD.DE
IUSL.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSWD.DE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSL.DE и PSWD.DE
IUSL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSL.DE iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.75% | 2.03% | 2.27% | 2.48% | 2.66% | 1.92% | 1.98% | 2.37% | 2.56% | 2.06% | 1.97% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
IUSL.DE and PSWD.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSWD.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSWD.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for IUSL.DE.
IUSL.DE tracks Dow Jones Sustainability World ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others, while PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for IUSL.DE and 0.39% for PSWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSL.DE и PSWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор