Сравнение IUSL.DE с IS3R.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE).
IUSL.DE и IS3R.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Sustainability World ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others. Фонд был запущен 25 февр. 2011 г.. IS3R.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSL.DE и IS3R.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSL.DE и IS3R.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSL.DE iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | -0.99% | 9.06% | 17.49% | 22.13% | -12.66% | 32.00% | 3.12% | 29.77% | -4.73% | 7.79% |
IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | -0.78% | 8.37% | 37.95% | 8.09% | -13.60% | 24.50% | 16.41% | 31.50% | 0.27% | 16.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSL.DE показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у IS3R.DE с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции IUSL.DE уступали акциям IS3R.DE по среднегодовой доходности: 11.21% против 13.31% соответственно.
IUSL.DE
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 11.21%
IS3R.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSL.DE и IS3R.DE
IUSL.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IS3R.DE в 0.30%.
Доходность на риск
IUSL.DE vs. IS3R.DE — Ранг доходности на риск
IUSL.DE
IS3R.DE
Сравнение IUSL.DE c IS3R.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSL.DE | IS3R.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.59 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.99 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 7.59 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSL.DE | IS3R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.59 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.59 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.77 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.75 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IUSL.DE и IS3R.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSL.DE и IS3R.DE
Ни IUSL.DE, ни IS3R.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUSL.DE и IS3R.DE
Максимальная просадка IUSL.DE за все время составила -33.02%, что больше максимальной просадки IS3R.DE в -30.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSL.DE и IS3R.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSL.DE | IS3R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.02% | -30.77% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -9.01% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.43% | -23.57% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -30.77% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -5.10% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -5.75% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.36% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSL.DE и IS3R.DE
Текущая волатильность для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) составляет 5.00%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что IUSL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSL.DE | IS3R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 7.54% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 13.18% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 19.95% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 17.17% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 17.07% | -2.06% |