PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSL.DE с F50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSL.DE с F50A.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE).

IUSL.DE и F50A.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Sustainability World ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others. Фонд был запущен 25 февр. 2011 г.. F50A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSL.DE и F50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSL.DE и F50A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IUSL.DE
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		-1.37%9.06%17.49%22.13%-12.66%32.00%1.51%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		-1.35%8.58%25.85%19.91%-13.26%32.19%3.20%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSL.DE показывает доходность -1.37%, а F50A.DE немного выше – -1.35%.

IUSL.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.13%
1 год
11.35%
3 года*
13.09%
5 лет*
9.89%
10 лет*
11.25%

F50A.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
1.71%
1 год
12.75%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с IUSL.DE:
IUSL.DE с I500.DEIUSL.DE с VOOIUSL.DE с QDVW.DEIUSL.DE с IS3R.DEIUSL.DE с IS3Q.DEIUSL.DE с ASCH.DEIUSL.DE с IQQI.DE
Часто сравнивают с F50A.DE:
F50A.DE с LWCR.DEF50A.DE с MWOE.DEF50A.DE с GERD.DEF50A.DE с 2B7J.DEF50A.DE с AVWC.DEF50A.DE с IS3Q.DEF50A.DE с TSWE.DE

Сравнение комиссий IUSL.DE и F50A.DE

IUSL.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%.

IUSL.DE
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

IUSL.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSL.DE
Ранг доходности на риск IUSL.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSL.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSL.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSL.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSL.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSL.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSL.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSL.DEF50A.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.80

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.81

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

10.81

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSL.DE vs. F50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSL.DE на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа F50A.DE равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSL.DE и F50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSL.DEF50A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.80

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.64

+0.01

Корреляция

Корреляция между IUSL.DE и F50A.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSL.DE и F50A.DE

Ни IUSL.DE, ни F50A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUSL.DE и F50A.DE

Максимальная просадка IUSL.DE за все время составила -33.02%, примерно равная максимальной просадке F50A.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSL.DE и F50A.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSL.DEF50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-33.56%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.60%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.43%

-21.49%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-3.95%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-5.24%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.72%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSL.DE и F50A.DE

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что IUSL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSL.DEF50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.33%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

8.51%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

15.82%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

15.32%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

17.67%

-2.66%