PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSL.DE с IQQI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSL.DE с IQQI.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE).

IUSL.DE и IQQI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Sustainability World ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others. Фонд был запущен 25 февр. 2011 г.. IQQI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSL.DE и IQQI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSL.DE и IQQI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSL.DE
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		-1.37%9.06%17.49%22.13%-12.66%32.00%3.12%29.77%-4.73%7.79%
IQQI.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		12.16%0.54%14.51%-3.16%-0.37%26.96%-10.83%27.76%2.20%0.70%

Доходность по периодам

С начала года, IUSL.DE показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у IQQI.DE с доходностью 12.16%. За последние 10 лет акции IUSL.DE превзошли акции IQQI.DE по среднегодовой доходности: 11.25% против 7.42% соответственно.

IUSL.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.13%
1 год
11.35%
3 года*
13.09%
5 лет*
9.89%
10 лет*
11.25%

IQQI.DE

1 день
1.14%
1 месяц
-0.82%
С начала года
12.16%
6 месяцев
12.32%
1 год
9.96%
3 года*
9.12%
5 лет*
7.48%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

iShares Global Infrastructure UCITS ETF

Часто сравнивают с IUSL.DE:
IUSL.DE с I500.DEIUSL.DE с VOOIUSL.DE с QDVW.DEIUSL.DE с IS3R.DEIUSL.DE с IS3Q.DEIUSL.DE с F50A.DEIUSL.DE с ASCH.DE
Часто сравнивают с IQQI.DE:
IQQI.DE с ZPRI.DEIQQI.DE с NG.LIQQI.DE с EXV1.DEIQQI.DE с ^GSPCIQQI.DE с XLGIQQI.DE с SPYIQQI.DE с UKRE.L

Сравнение комиссий IUSL.DE и IQQI.DE

IUSL.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IQQI.DE в 0.65%.

IQQI.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF
IUSL.DE
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

Доходность на риск

IUSL.DE vs. IQQI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSL.DE
Ранг доходности на риск IUSL.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSL.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSL.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSL.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSL.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSL.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IQQI.DE
Ранг доходности на риск IQQI.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQI.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQI.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQI.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQI.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQI.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSL.DE c IQQI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSL.DEIQQI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.78

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.11

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.75

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

4.96

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSL.DE vs. IQQI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSL.DE на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQI.DE равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSL.DE и IQQI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSL.DEIQQI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.52

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.34

+0.31

Корреляция

Корреляция между IUSL.DE и IQQI.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSL.DE и IQQI.DE

IUSL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSL.DE
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQI.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		2.07%2.30%2.28%2.42%2.14%1.85%2.25%2.05%2.30%2.76%2.64%3.14%

Просадки

Сравнение просадок IUSL.DE и IQQI.DE

Максимальная просадка IUSL.DE за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки IQQI.DE в -42.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSL.DE и IQQI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSL.DEIQQI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-42.25%

+9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.61%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.43%

-24.81%

+5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-34.15%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-1.40%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-11.24%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.35%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSL.DE и IQQI.DE

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что IUSL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSL.DEIQQI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.73%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

7.57%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

12.64%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

12.57%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

14.20%

+0.81%