Сравнение IUSK.DE с EXV8.DE
IUSK.DE (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)) and EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - IUSK.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels, while EXV8.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Construction & Materials. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSK.DE returned 7.86%/yr vs 10.37%/yr for EXV8.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IUSK.DE charges 0.20%/yr vs 0.46%/yr for EXV8.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSK.DE и EXV8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSK.DE показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у EXV8.DE с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции IUSK.DE уступали акциям EXV8.DE по среднегодовой доходности: 7.86% против 10.37% соответственно.
IUSK.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 7.86%
EXV8.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам IUSK.DE и EXV8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSK.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 6.53% | 3.95% | 5.36% | 16.45% | -15.18% | 26.73% | 4.02% | 30.88% | -7.69% | 11.41% |
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.00% | 25.00% | 6.42% | 33.57% | -18.92% | 32.25% | -2.02% | 42.92% | -17.87% | 10.41% |
Correlation
The correlation between IUSK.DE and EXV8.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2011 г. | 0.82 |
The correlation between IUSK.DE and EXV8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSK.DE vs. EXV8.DE — Ранг доходности на риск
IUSK.DE
EXV8.DE
Сравнение IUSK.DE c EXV8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSK.DE | EXV8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 1.50 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSK.DE | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.38 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IUSK.DE и EXV8.DE
Максимальная просадка IUSK.DE за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки EXV8.DE в -66.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSK.DE и EXV8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSK.DE | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -66.09% | +32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -15.30% | +5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.94% | -16.83% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.50% | -29.23% | +5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | -42.81% | +9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -6.66% | +5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -15.00% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 5.00% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSK.DE и EXV8.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) составляет 4.24%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что IUSK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSK.DE | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 6.24% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 16.12% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 19.72% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 19.47% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 20.26% | -4.76% |
Сравнение комиссий IUSK.DE и EXV8.DE
IUSK.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXV8.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSK.DE и EXV8.DE
IUSK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
IUSK.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSK.DE and EXV8.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSK.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSK.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.
IUSK.DE is categorized as Europe Equities, while EXV8.DE is Industrials Equities. IUSK.DE tracks MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels, while EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials. Their fees differ too: 0.20% for IUSK.DE and 0.46% for EXV8.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSK.DE и EXV8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор