PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSK.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSK.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSK.DE (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)) and ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUSK.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels, while ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSK.DE returned 7.86%/yr vs 8.17%/yr for ETL2.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IUSK.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for ETL2.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSK.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSK.DE показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у ETL2.DE с доходностью 18.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSK.DE имеют среднегодовую доходность 7.86%, а акции ETL2.DE немного впереди с 8.17%.

IUSK.DE

1 день
0.74%
1 месяц
1.54%
С начала года
6.53%
6 месяцев
8.40%
1 год
5.44%
3 года*
7.02%
5 лет*
5.35%
10 лет*
7.86%

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSK.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSK.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)		6.53%3.95%5.36%16.45%-15.18%26.73%4.02%30.88%-7.69%11.41%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%10.85%-4.21%-9.85%

Correlation

The correlation between IUSK.DE and ETL2.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2011 г.

0.21

The correlation between IUSK.DE and ETL2.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с IUSK.DE:
IUSK.DE с SRIW.LIUSK.DE с SLMC.DEIUSK.DE с AW1P.DEIUSK.DE с VTIIUSK.DE с VWCE.DEIUSK.DE с ^NDXIUSK.DE с AYEW.DE
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

IUSK.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSK.DE
Ранг доходности на риск IUSK.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSK.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSK.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSK.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSK.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSK.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSK.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSK.DEETL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.87

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
2.47

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

3.59

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

8.20

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSK.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSK.DE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа ETL2.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSK.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSK.DEETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.87

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.84

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.25

+0.24

Просадки

Сравнение просадок IUSK.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка IUSK.DE за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSK.DE и ETL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSK.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-47.04%

+13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-7.90%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-15.06%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.50%

-23.27%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-26.50%

-7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-3.57%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-21.90%

+15.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

3.46%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSK.DE и ETL2.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) составляет 4.24%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что IUSK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSK.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.60%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

12.74%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

15.15%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

15.44%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

13.69%

+1.81%

Сравнение комиссий IUSK.DE и ETL2.DE

IUSK.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSK.DE и ETL2.DE

Ни IUSK.DE, ни ETL2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUSK.DE and ETL2.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSK.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSK.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for ETL2.DE.

IUSK.DE is categorized as Europe Equities, while ETL2.DE is Commodities. IUSK.DE tracks MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels, while ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for IUSK.DE and 0.30% for ETL2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSK.DE и ETL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор