PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSG с XUH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSG с XUH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO).

IUSG и XUH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. XUH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 17 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSG и XUH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSG и XUH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		-6.29%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)		-5.36%20.62%12.78%26.89%-25.53%27.12%17.84%34.88%-14.70%28.39%
Разные валюты инструментов

IUSG торгуется в USD, в то время как XUH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у XUH.TO с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции IUSG превзошли акции XUH.TO по среднегодовой доходности: 15.66% против 11.19% соответственно.

IUSG

1 день
1.35%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.63%
1 год
23.27%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.17%
10 лет*
15.66%

XUH.TO

1 день
1.05%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-2.14%
1 год
19.18%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.12%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с IVWIUSG с QQQIUSG с IVVIUSG с VOOG
Часто сравнивают с XUH.TO:
XUH.TO с XUU.TOXUH.TO с XUU-U.TOXUH.TO с VFV.TOXUH.TO с XSU.TOXUH.TO с VSP.TOXUH.TO с VYMXUH.TO с ZWH.TO

Сравнение комиссий IUSG и XUH.TO

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XUH.TO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Доходность на риск

IUSG vs. XUH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XUH.TO
Ранг доходности на риск XUH.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUH.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUH.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUH.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUH.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUH.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c XUH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSGXUH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.97

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.54

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.66

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

7.17

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSG vs. XUH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUH.TO равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и XUH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSGXUH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.97

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.34

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.50

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.43

-0.09

Корреляция

Корреляция между IUSG и XUH.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и XUH.TO

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности XUH.TO в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.57%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)		0.94%0.91%1.10%1.15%1.40%0.98%1.25%1.67%1.81%1.25%1.63%1.62%

Просадки

Сравнение просадок IUSG и XUH.TO

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки XUH.TO в -43.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и XUH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSGXUH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-38.37%

-25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-12.24%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-26.11%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

-38.37%

+6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-5.85%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-5.02%

-16.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.67%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и XUH.TO

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что IUSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSGXUH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

6.40%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

11.08%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

19.98%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

20.78%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

22.34%

-2.00%