Сравнение IUSG с EUNH.DE
IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) and EUNH.DE (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - IUSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 900 Growth Index, while EUNH.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSG returned 17.63%/yr vs -0.02%/yr for EUNH.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IUSG charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for EUNH.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSG и EUNH.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSG торгуется в USD, в то время как EUNH.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUNH.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSG показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у EUNH.DE с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции IUSG превзошли акции EUNH.DE по среднегодовой доходности: 17.63% против -0.02% соответственно.
IUSG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 29.29%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 17.63%
EUNH.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- -0.02%
Сравнение доходности по годам IUSG и EUNH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 10.18% | 21.23% | 34.70% | 29.28% | -28.81% | 31.26% | 32.65% | 30.62% | -0.79% | 27.02% |
EUNH.DE iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | -1.35% | 13.80% | -4.28% | 10.21% | -22.81% | -11.00% | 14.95% | 4.51% | -3.89% | 13.99% |
Correlation
The correlation between IUSG and EUNH.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г. | 0.19 |
The correlation between IUSG and EUNH.DE shifts across timeframes, from 0.17 (10 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSG vs. EUNH.DE — Ранг доходности на риск
IUSG
EUNH.DE
Сравнение IUSG c EUNH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSG | EUNH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.00 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.04 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | -0.10 | +8.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSG и EUNH.DE
Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки EUNH.DE в -37.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и EUNH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSG | EUNH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -37.93% | -25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -6.30% | -6.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -10.19% | -12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -35.00% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.35% | -37.93% | +5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -18.73% | +14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.42% | -12.43% | -8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.58% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSG и EUNH.DE
iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что IUSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSG | EUNH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 2.61% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 6.49% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 8.51% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 10.20% | +10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.46% | 9.19% | +11.27% |
Сравнение комиссий IUSG и EUNH.DE
IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EUNH.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSG и EUNH.DE
Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности EUNH.DE в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNH.DE iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.49% | 2.30% | 1.77% | 0.97% | 0.27% | 0.24% | 0.47% | 0.65% | 0.66% | 0.70% | 0.94% | 0.62% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.49% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
IUSG and EUNH.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for EUNH.DE.
IUSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while EUNH.DE is European Government Bonds. IUSG tracks S&P 900 Growth Index, while EUNH.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Their fees differ too: 0.04% for IUSG and 0.07% for EUNH.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSG и EUNH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор