PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSF.L с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSF.L с VOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSF.L (iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IUSF.L is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Mid Cap TR USD, while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSF.L returned 7.45%/yr vs 7.55%/yr for VOT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSF.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности IUSF.L и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (IUSF.L) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSF.L торгуется в GBp, в то время как VOT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSF.L показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 6.42%.

IUSF.L

1 день
0.64%
1 месяц
3.50%
С начала года
7.69%
6 месяцев
6.92%
1 год
18.15%
3 года*
11.63%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

VOT

1 день
-2.86%
1 месяц
1.93%
С начала года
6.42%
6 месяцев
3.24%
1 год
10.28%
3 года*
12.30%
5 лет*
7.55%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSF.L и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSF.L
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF		7.69%1.00%14.60%10.79%-8.57%27.74%13.62%23.94%-5.85%7.91%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		6.42%2.83%18.42%16.95%-20.41%21.64%30.55%28.68%0.04%11.27%

Correlation

The correlation between IUSF.L and VOT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2016 г.

0.56

The correlation between IUSF.L and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSF.L и VOT

Секторы
IUSF.L
VOT

Технологии

21.2%
28.9%

Промышленность

16.5%
23.7%

Финансовые услуги

12.4%
6.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
13.9%

Здравоохранение

9.3%
9.3%

Недвижимость

7.1%
4.8%

Коммунальные услуги

6.3%
3.5%

Потребительский защитный сектор

5.7%
0.8%

Сырьевые материалы

5.3%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.8%

Энергетика

2.3%
2.7%

Технологии

IUSF.L
21.2%
VOT
28.9%

Промышленность

IUSF.L
16.5%
VOT
23.7%

Финансовые услуги

IUSF.L
12.4%
VOT
6.8%

Потребительский циклический сектор

IUSF.L
9.9%
VOT
13.9%

Здравоохранение

IUSF.L
9.3%
VOT
9.3%

Недвижимость

IUSF.L
7.1%
VOT
4.8%

Коммунальные услуги

IUSF.L
6.3%
VOT
3.5%

Потребительский защитный сектор

IUSF.L
5.7%
VOT
0.8%

Сырьевые материалы

IUSF.L
5.3%
VOT
1.8%

Коммуникационные услуги

IUSF.L
3.9%
VOT
3.8%

Энергетика

IUSF.L
2.3%
VOT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IUSF.L:
IUSF.L с VTIIUSF.L с VUAA.LIUSF.L с VOOIUSF.L с IJHIUSF.L с ^SP500TRIUSF.L с VGTIUSF.L с CNX1.L
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

IUSF.L vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSF.L
Ранг доходности на риск IUSF.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSF.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSF.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSF.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSF.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSF.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSF.L c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (IUSF.L) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSF.LVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.67

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
0.98

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

0.69

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

1.78

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSF.L vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSF.L на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSF.L и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSF.LVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.67

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.38

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.52

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IUSF.L и VOT

Максимальная просадка IUSF.L за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки VOT в -45.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSF.L и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSF.LVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-45.87%

+12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-14.98%

+7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.73%

-24.25%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.73%

-31.12%

+8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.86%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-7.90%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

5.78%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSF.L и VOT

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (IUSF.L) составляет 2.67%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что IUSF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSF.LVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

5.12%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

11.77%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

15.47%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

19.98%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

20.65%

-3.29%

Сравнение комиссий IUSF.L и VOT

IUSF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSF.L и VOT

IUSF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSF.L
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.63%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

IUSF.L and VOT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IUSF.L.

IUSF.L is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VOT is Mid Cap Growth Equities. IUSF.L tracks Russell Mid Cap TR USD, while VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for IUSF.L and 0.05% for VOT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSF.L и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор