Сравнение IUSF.L с IUSZ.L
IUSF.L (iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF) and IUSZ.L (iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) are both Mid Cap Blend Equities funds from iShares - IUSF.L tracks the Russell Mid Cap TR USD while IUSZ.L tracks the MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSF.L returned 7.07%/yr vs 7.13%/yr for IUSZ.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IUSF.L и IUSZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSF.L торгуется в GBp, в то время как IUSZ.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSZ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSF.L показывает доходность 8.56%, а IUSZ.L немного выше – 8.97%.
IUSF.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 4.64%
- С начала года
- 8.56%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
IUSZ.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 4.89%
- С начала года
- 8.97%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSF.L и IUSZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSF.L iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF | 8.56% | 1.00% | 14.60% | 10.79% | -8.57% | 27.74% | 13.62% | 23.94% | -5.85% | 7.91% |
IUSZ.L iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 8.97% | 0.85% | 14.70% | 11.34% | -8.54% | 27.24% | 14.22% | 23.08% | -4.68% | 7.06% |
Correlation
The correlation between IUSF.L and IUSZ.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г. | 0.91 |
The correlation between IUSF.L and IUSZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSF.L vs. IUSZ.L — Ранг доходности на риск
IUSF.L
IUSZ.L
Сравнение IUSF.L c IUSZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (IUSF.L) и iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSF.L | IUSZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.97 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 5.72 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSF.L и IUSZ.L
Максимальная просадка IUSF.L за все время составила -33.67%, примерно равная максимальной просадке IUSZ.L в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSF.L и IUSZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSF.L | IUSZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -34.01% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -7.15% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.73% | -22.93% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.73% | -22.93% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -2.54% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -5.79% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.47% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSF.L и IUSZ.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (IUSF.L) составляет 3.65%, в то время как у iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что IUSF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSF.L | IUSZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 4.27% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 9.73% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 12.55% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 17.12% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 20.51% | -3.25% |
Сравнение комиссий IUSF.L и IUSZ.L
И IUSF.L, и IUSZ.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSF.L и IUSZ.L
IUSF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IUSF.L iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF | 0.00% |
IUSZ.L iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IUSF.L and IUSZ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSF.L and IUSZ.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
IUSF.L tracks Russell Mid Cap TR USD, while IUSZ.L tracks MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index.
Подберите оптимальное распределение для IUSF.L и IUSZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор