PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSF.L с IUSZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUSF.L и IUSZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (IUSF.L) и iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSF.L торгуется в GBp, в то время как IUSZ.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSZ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSF.L показывает доходность 8.56%, а IUSZ.L немного выше – 8.97%.


IUSF.L

1 день
-0.15%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
4.64%
С начала года
8.56%
1 год
13.53%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.07%
10 лет*

IUSZ.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
4.89%
С начала года
8.97%
1 год
14.13%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSF.L и IUSZ.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSF.L
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF
8.56%1.00%14.60%10.79%-8.57%27.74%13.62%23.94%-5.85%7.91%
IUSZ.L
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)
8.97%0.85%14.70%11.34%-8.54%27.24%14.22%23.08%-4.68%7.06%

Correlation

The correlation between IUSF.L and IUSZ.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г.

0.91

The correlation between IUSF.L and IUSZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF

iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IUSF.L vs. IUSZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSF.L
Ранг доходности на риск IUSF.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSF.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSF.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSF.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSF.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSF.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина

IUSZ.L
Ранг доходности на риск IUSZ.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSZ.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSZ.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSZ.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSZ.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSZ.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSF.L c IUSZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (IUSF.L) и iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IUSF.LIUSZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.97

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.55

5.72

-0.17

IUSF.L vs. IUSZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSF.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSZ.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSF.L и IUSZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSF.L и IUSZ.L

Максимальная просадка IUSF.L за все время составила -33.67%, примерно равная максимальной просадке IUSZ.L в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSF.L и IUSZ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUSF.LIUSZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-34.01%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-7.15%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.73%

-22.93%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.73%

-22.93%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-2.54%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-5.79%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.47%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSF.L и IUSZ.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (IUSF.L) составляет 3.65%, в то время как у iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что IUSF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUSF.LIUSZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.27%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

9.73%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

12.55%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

17.12%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

20.51%

-3.25%

Сравнение комиссий IUSF.L и IUSZ.L

И IUSF.L, и IUSZ.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSF.L и IUSZ.L

IUSF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.


Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, IUSF.L and IUSZ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSF.L and IUSZ.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

IUSF.L tracks Russell Mid Cap TR USD, while IUSZ.L tracks MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSF.L и IUSZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор