Сравнение IUSE.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
IUSE.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSE.L и SWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSE.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSE.L iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc | -5.00% | 14.95% | 23.20% | 23.05% | -21.17% | 27.85% | 14.81% | 26.33% | -8.40% | 19.04% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -1.00% | 6.76% | 26.95% | 20.08% | -13.06% | 31.68% | 6.15% | 30.86% | -4.97% | 7.38% |
Разные валюты инструментов
IUSE.L торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSE.L показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции IUSE.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 11.17% против 11.95% соответственно.
IUSE.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 11.17%
SWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSE.L и SWDA.L
И IUSE.L, и SWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSE.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
IUSE.L
SWDA.L
Сравнение IUSE.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSE.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.77 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.11 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.82 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 11.13 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSE.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.77 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.81 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IUSE.L и SWDA.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSE.L и SWDA.L
Ни IUSE.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUSE.L и SWDA.L
Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и SWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSE.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.75% | -25.58% | -9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -6.55% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -18.50% | -7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.75% | -25.58% | -9.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -3.42% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -3.52% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.67% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSE.L и SWDA.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) имеют волатильность 4.61% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSE.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.50% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 8.37% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 15.45% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 14.11% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 15.19% | +1.09% |