PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSE.L с SPYL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSE.L с SPYL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L).

IUSE.L и SPYL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. SPYL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSE.L и SPYL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSE.L и SPYL.L

2026 (YTD)202520242023
IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc		-4.73%14.95%23.20%14.37%
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		-2.77%3.46%33.60%9.69%
Разные валюты инструментов

IUSE.L торгуется в EUR, в то время как SPYL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSE.L показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у SPYL.L с доходностью -2.59%.

IUSE.L

1 день
2.44%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-2.12%
1 год
15.45%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.26%
10 лет*
11.23%

SPYL.L

1 день
2.36%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.47%
1 год
10.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с IUSE.L:
IUSE.L с CEMS.DEIUSE.L с IBCK.DEIUSE.L с IBCF.DEIUSE.L с SPYIUSE.L с SNAW.DEIUSE.L с EXS1.DEIUSE.L с VTI
Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с SPYMSPYL.L с SPY5.LSPYL.L с QQQMSPYL.L с VOOSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с VUAA.L

Сравнение комиссий IUSE.L и SPYL.L

IUSE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

IUSE.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSE.L
Ранг доходности на риск IUSE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSE.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSE.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSE.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSE.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSE.LSPYL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.61

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.92

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.67

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

12.42

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSE.L vs. SPYL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSE.L на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SPYL.L равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSE.L и SPYL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSE.LSPYL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.61

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.13

-0.40

Корреляция

Корреляция между IUSE.L и SPYL.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSE.L и SPYL.L

Ни IUSE.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUSE.L и SPYL.L

Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, что больше максимальной просадки SPYL.L в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и SPYL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSE.LSPYL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.75%

-18.42%

-16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-11.78%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-5.41%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-1.83%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.83%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSE.L и SPYL.L

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) имеют волатильность 4.90% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSE.LSPYL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.81%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

9.06%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

16.95%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

15.26%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

15.26%

+1.03%