PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSE.L с IUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSE.L с IUSA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L).

IUSE.L и IUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. IUSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSE.L и IUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSE.L и IUSA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc		-5.00%14.95%23.20%23.05%-21.17%27.85%14.81%26.33%-8.40%19.04%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		-2.53%3.97%33.89%22.78%-13.42%40.10%7.95%35.14%-0.73%6.81%
Разные валюты инструментов

IUSE.L торгуется в EUR, в то время как IUSA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSE.L показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у IUSA.L с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции IUSE.L уступали акциям IUSA.L по среднегодовой доходности: 11.17% против 14.13% соответственно.

IUSE.L

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-2.51%
1 год
14.57%
3 года*
15.78%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.17%

IUSA.L

1 день
0.33%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
0.07%
1 год
10.31%
3 года*
16.41%
5 лет*
12.57%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 UCITS Dist

Часто сравнивают с IUSE.L:
IUSE.L с CEMS.DEIUSE.L с IBCK.DEIUSE.L с IBCF.DEIUSE.L с SPYIUSE.L с SNAW.DEIUSE.L с EXS1.DEIUSE.L с VTI
Часто сравнивают с IUSA.L:
IUSA.L с CSP1.LIUSA.L с VUAA.LIUSA.L с IAPD.ASIUSA.L с SPXP.LIUSA.L с SPX5.LIUSA.L с IVVIUSA.L с VOO

Сравнение комиссий IUSE.L и IUSA.L

IUSE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist

Доходность на риск

IUSE.L vs. IUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSE.L
Ранг доходности на риск IUSE.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSE.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSE.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSE.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSE.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IUSA.L
Ранг доходности на риск IUSA.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSE.L c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSE.LIUSA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.61

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.92

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.48

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

8.67

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSE.L vs. IUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSE.L на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа IUSA.L равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSE.L и IUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSE.LIUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.61

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.83

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.62

+0.11

Корреляция

Корреляция между IUSE.L и IUSA.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSE.L и IUSA.L

IUSE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		1.31%1.24%1.28%1.55%1.74%1.39%1.80%1.96%2.22%1.95%1.75%2.29%

Просадки

Сравнение просадок IUSE.L и IUSA.L

Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, что меньше максимальной просадки IUSA.L в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и IUSA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSE.LIUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.75%

-38.58%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-7.01%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-21.08%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.75%

-25.42%

-9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-4.31%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-7.33%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.95%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSE.L и IUSA.L

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что IUSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSE.LIUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.75%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

8.50%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

16.78%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

15.15%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

16.18%

+0.10%