Сравнение IUSD.DE с VGVF.DE
IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and VGVF.DE (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) are both Global Equities funds - IUSD.DE tracks the MSCI World Islamic Index while VGVF.DE tracks the FTSE Developed. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSD.DE returned 19.36%/yr vs 13.14%/yr for VGVF.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSD.DE charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for VGVF.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSD.DE и VGVF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSD.DE показывает доходность 20.34%, что значительно выше, чем у VGVF.DE с доходностью 12.58%.
IUSD.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 20.25%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 11.00%
VGVF.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSD.DE и VGVF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 20.34% | 6.31% | 11.81% | 63.24% | 2.81% | 1.82% | 1.56% |
VGVF.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 12.58% | 8.99% | 24.73% | 20.35% | -13.58% | 31.62% | 3.27% |
Correlation
The correlation between IUSD.DE and VGVF.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2020 г. | 0.51 |
Over the past year, IUSD.DE and VGVF.DE have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSD.DE vs. VGVF.DE — Ранг доходности на риск
IUSD.DE
VGVF.DE
Сравнение IUSD.DE c VGVF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSD.DE | VGVF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.44 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.08 | 4.19 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.57 | 17.27 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSD.DE | VGVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.34 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.93 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IUSD.DE и VGVF.DE
Максимальная просадка IUSD.DE за все время составила -23.82%, что меньше максимальной просадки VGVF.DE в -33.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSD.DE и VGVF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSD.DE | VGVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.82% | -33.54% | +9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -6.28% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.97% | -21.17% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.97% | -21.17% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.55% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -4.91% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.53% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSD.DE и VGVF.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что IUSD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSD.DE | VGVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.86% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 8.02% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 11.22% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.09% | 13.96% | +9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.23% | +0.70% |
Сравнение комиссий IUSD.DE и VGVF.DE
IUSD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VGVF.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSD.DE и VGVF.DE
Дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как VGVF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 0.81% | 1.00% | 1.26% | 1.47% | 2.75% | 1.80% | 1.55% | 1.94% | 1.57% | 1.45% | 1.45% | 1.60% |
VGVF.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSD.DE and VGVF.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGVF.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVF.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.
IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index, while VGVF.DE tracks FTSE Developed. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for IUSD.DE and 0.12% for VGVF.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSD.DE и VGVF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор