PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSC.DE с IQQB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSC.DE с IQQB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSC.DE (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)) and IQQB.DE (iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)) are both Latin America Equities funds from iShares - IUSC.DE tracks the MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 while IQQB.DE tracks the MSCI Brazil. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSC.DE returned 6.94%/yr vs 7.16%/yr for IQQB.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IUSC.DE charges 0.20%/yr vs 0.74%/yr for IQQB.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSC.DE и IQQB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) и iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IQQB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSC.DE показывает доходность 10.69%, а IQQB.DE немного выше – 10.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSC.DE имеют среднегодовую доходность 6.94%, а акции IQQB.DE немного впереди с 7.16%.

IUSC.DE

1 день
-0.68%
1 месяц
-7.75%
С начала года
10.69%
6 месяцев
10.35%
1 год
33.15%
3 года*
10.03%
5 лет*
9.18%
10 лет*
6.94%

IQQB.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
-12.35%
С начала года
10.83%
6 месяцев
6.90%
1 год
29.09%
3 года*
7.22%
5 лет*
5.89%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSC.DE и IQQB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSC.DE
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)		10.69%36.88%-22.89%28.61%15.20%-3.88%-19.69%18.47%-2.77%6.14%
IQQB.DE
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		10.83%29.90%-24.72%25.50%22.21%-15.61%-22.22%25.55%-1.12%10.31%

Correlation

The correlation between IUSC.DE and IQQB.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.90

The correlation between IUSC.DE and IQQB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с IUSC.DE:
IUSC.DE с XMBR.LIUSC.DE с IAPD.LIUSC.DE с SCHGIUSC.DE с AMEL.DEIUSC.DE с DBX3.DEIUSC.DE с VUSA.LIUSC.DE с 5MVL.DE
Часто сравнивают с IQQB.DE:
IQQB.DE с IWQU.LIQQB.DE с IDVOIQQB.DE с DBX3.DEIQQB.DE с FLXB.DEIQQB.DE с QDVOIQQB.DE с AMEL.DEIQQB.DE с NIHI

Доходность на риск

IUSC.DE vs. IQQB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSC.DE
Ранг доходности на риск IUSC.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSC.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSC.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSC.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSC.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSC.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IQQB.DE
Ранг доходности на риск IQQB.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQB.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQB.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQB.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQB.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQB.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSC.DE c IQQB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) и iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IQQB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSC.DEIQQB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.34

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.90

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.76

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

6.01

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSC.DE vs. IQQB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSC.DE на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа IQQB.DE равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSC.DE и IQQB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSC.DEIQQB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.34

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.23

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.23

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.08

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IUSC.DE и IQQB.DE

Максимальная просадка IUSC.DE за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки IQQB.DE в -69.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSC.DE и IQQB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSC.DEIQQB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.97%

-69.27%

+10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-16.51%

+5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.76%

-27.88%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-28.03%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.91%

-52.58%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-16.51%

+5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.36%

-28.58%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.83%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSC.DE и IQQB.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) составляет 5.36%, в то время как у iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IQQB.DE) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что IUSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSC.DEIQQB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.70%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

17.76%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

21.70%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

25.87%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.22%

31.51%

-6.29%

Сравнение комиссий IUSC.DE и IQQB.DE

IUSC.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IQQB.DE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSC.DE и IQQB.DE

Дивидендная доходность IUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности IQQB.DE в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQB.DE
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		4.36%4.47%6.44%5.50%13.94%6.23%1.92%2.46%2.55%1.49%1.74%3.53%
IUSC.DE
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)		3.02%3.20%5.24%3.98%6.78%2.68%1.65%2.07%1.88%1.41%1.22%2.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IUSC.DE and IQQB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUSC.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSC.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for IQQB.DE.

IUSC.DE tracks MSCI Emerging Markets Latin America 10/40, while IQQB.DE tracks MSCI Brazil. Their fees differ too: 0.20% for IUSC.DE and 0.74% for IQQB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSC.DE и IQQB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор