Сравнение IUSC.DE с FLXB.DE
IUSC.DE (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)) and FLXB.DE (Franklin FTSE Brazil UCITS ETF) are both Latin America Equities funds - IUSC.DE tracks the MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 while FLXB.DE tracks the FTSE Brazil 30/18 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSC.DE returned 9.18%/yr vs 6.83%/yr for FLXB.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IUSC.DE charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for FLXB.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSC.DE и FLXB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSC.DE показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у FLXB.DE с доходностью 15.75%.
IUSC.DE
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 6.94%
FLXB.DE
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 10.32%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSC.DE и FLXB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 10.69% | 36.88% | -22.89% | 28.61% | 15.20% | -3.88% | -19.69% | 9.98% |
FLXB.DE Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | 15.75% | 29.01% | -23.72% | 28.92% | 18.78% | -11.29% | -26.34% | 15.80% |
Correlation
The correlation between IUSC.DE and FLXB.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between IUSC.DE and FLXB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSC.DE vs. FLXB.DE — Ранг доходности на риск
IUSC.DE
FLXB.DE
Сравнение IUSC.DE c FLXB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) и Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FLXB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSC.DE | FLXB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.31 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 7.41 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSC.DE | FLXB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.41 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.26 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.13 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IUSC.DE и FLXB.DE
Максимальная просадка IUSC.DE за все время составила -58.97%, что больше максимальной просадки FLXB.DE в -54.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSC.DE и FLXB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSC.DE | FLXB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -54.94% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -14.01% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.76% | -25.88% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | -28.51% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.12% | -14.01% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.36% | -18.40% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.37% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSC.DE и FLXB.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) составляет 5.36%, в то время как у Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FLXB.DE) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что IUSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSC.DE | FLXB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 6.93% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 19.35% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 22.98% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 25.95% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.22% | 31.07% | -5.85% |
Сравнение комиссий IUSC.DE и FLXB.DE
IUSC.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLXB.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSC.DE и FLXB.DE
Дивидендная доходность IUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как FLXB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXB.DE Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 3.02% | 3.20% | 5.24% | 3.98% | 6.78% | 2.68% | 1.65% | 2.07% | 1.88% | 1.41% | 1.22% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
IUSC.DE and FLXB.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXB.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXB.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for IUSC.DE.
IUSC.DE tracks MSCI Emerging Markets Latin America 10/40, while FLXB.DE tracks FTSE Brazil 30/18 Capped. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for IUSC.DE and 0.19% for FLXB.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSC.DE и FLXB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор