PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXB.DE с FLRA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXB.DE с FLRA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FLXB.DE) и Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE).

FLXB.DE и FLRA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXB.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Brazil 30/18 Capped. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. FLRA.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Solactive Global Metaverse Innovation. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLXB.DE и FLRA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FLXB.DE) и Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXB.DE и FLRA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
FLXB.DE
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF		26.00%29.01%-23.72%28.92%-8.54%
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation		-13.99%5.59%27.26%71.63%-21.53%

Доходность по периодам

С начала года, FLXB.DE показывает доходность 26.00%, что значительно выше, чем у FLRA.DE с доходностью -13.99%.

FLXB.DE

1 день
1.91%
1 месяц
2.12%
С начала года
26.00%
6 месяцев
34.22%
1 год
43.33%
3 года*
18.37%
5 лет*
12.89%
10 лет*
—

FLRA.DE

1 день
3.88%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-13.99%
6 месяцев
-19.30%
1 год
9.74%
3 года*
16.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с FLXB.DE:
FLXB.DE с EWZFLXB.DE с FLXX.DEFLXB.DE с FLXU.DEFLXB.DE с AMEL.DEFLXB.DE с IQQB.DEFLXB.DE с DBX3.DEFLXB.DE с FLXT.DE
Часто сравнивают с FLRA.DE:
FLRA.DE с CBUV.DEFLRA.DE с EQQQ.DEFLRA.DE с AIQFLRA.DE с AIAA.DEFLRA.DE с FLXT.DEFLRA.DE с FLXX.DEFLRA.DE с E908.DE

Сравнение комиссий FLXB.DE и FLRA.DE

FLXB.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FLRA.DE в 0.30%.

FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation
FLXB.DE
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

Доходность на риск

FLXB.DE vs. FLRA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXB.DE
Ранг доходности на риск FLXB.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXB.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXB.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXB.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXB.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXB.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FLRA.DE
Ранг доходности на риск FLRA.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRA.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRA.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRA.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRA.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRA.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXB.DE c FLRA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FLXB.DE) и Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXB.DEFLRA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.34

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

0.65

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.08

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

0.31

+3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

0.80

+11.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXB.DE vs. FLRA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXB.DE на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа FLRA.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXB.DE и FLRA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXB.DEFLRA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.34

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.47

-0.30

Корреляция

Корреляция между FLXB.DE и FLRA.DE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXB.DE и FLRA.DE

Ни FLXB.DE, ни FLRA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLXB.DE и FLRA.DE

Максимальная просадка FLXB.DE за все время составила -54.94%, что больше максимальной просадки FLRA.DE в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXB.DE и FLRA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXB.DEFLRA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.94%

-34.22%

-20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-29.17%

+15.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.29%

+26.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.71%

-9.73%

-8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

11.50%

-7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXB.DE и FLRA.DE

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FLXB.DE) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что FLXB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXB.DEFLRA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

7.55%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

19.51%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

28.33%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.85%

27.62%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.25%

27.62%

+3.63%