PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXB.DE с FLXU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXB.DE с FLXU.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FLXB.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE).

FLXB.DE и FLXU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXB.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Brazil 30/18 Capped. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. FLXU.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLXB.DE и FLXU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FLXB.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXB.DE и FLXU.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXB.DE
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF		26.48%29.01%-23.72%28.92%18.78%-11.29%-26.34%15.80%
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF		-0.55%8.49%16.79%11.05%-3.81%38.42%-0.68%14.41%

Доходность по периодам

С начала года, FLXB.DE показывает доходность 26.48%, что значительно выше, чем у FLXU.DE с доходностью -0.55%.

FLXB.DE

1 день
2.29%
1 месяц
6.92%
С начала года
26.48%
6 месяцев
36.94%
1 год
45.10%
3 года*
19.05%
5 лет*
12.98%
10 лет*
—

FLXU.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.82%
1 год
13.81%
3 года*
11.08%
5 лет*
10.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

Franklin U.S. Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с FLXB.DE:
FLXB.DE с EWZFLXB.DE с FLXX.DEFLXB.DE с AMEL.DEFLXB.DE с IQQB.DEFLXB.DE с FLRA.DEFLXB.DE с DBX3.DEFLXB.DE с FLXT.DE
Часто сравнивают с FLXU.DE:
FLXU.DE с VTIFLXU.DE с 6PSE.DEFLXU.DE с IBCY.DEFLXU.DE с CSY2.DEFLXU.DE с H412.DEFLXU.DE с FLXX.DEFLXU.DE с FLRA.DE

Сравнение комиссий FLXB.DE и FLXU.DE

FLXB.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FLXU.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF
FLXB.DE
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

Доходность на риск

FLXB.DE vs. FLXU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXB.DE
Ранг доходности на риск FLXB.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXB.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXB.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXB.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXB.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXB.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FLXU.DE
Ранг доходности на риск FLXU.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXU.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXU.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXU.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXU.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXU.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXB.DE c FLXU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FLXB.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXB.DEFLXU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.79

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.17

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.12

3.57

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.86

11.83

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXB.DE vs. FLXU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXB.DE на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа FLXU.DE равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXB.DE и FLXU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXB.DEFLXU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.79

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.81

-0.63

Корреляция

Корреляция между FLXB.DE и FLXU.DE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXB.DE и FLXU.DE

Ни FLXB.DE, ни FLXU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLXB.DE и FLXU.DE

Максимальная просадка FLXB.DE за все время составила -54.94%, что больше максимальной просадки FLXU.DE в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXB.DE и FLXU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXB.DEFLXU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.94%

-32.92%

-22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-8.50%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-23.04%

-5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.52%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.70%

-3.99%

-14.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.74%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXB.DE и FLXU.DE

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FLXB.DE) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FLXB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXB.DEFLXU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

4.12%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

9.10%

+9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.16%

17.34%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.85%

13.81%

+12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.25%

15.53%

+15.72%