PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXB.DE с DBX3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXB.DE с DBX3.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FLXB.DE) и Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (DBX3.DE).

FLXB.DE и DBX3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXB.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Brazil 30/18 Capped. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. DBX3.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Latin America Low Carbon SRI Leaders. Фонд был запущен 22 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLXB.DE и DBX3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FLXB.DE) и Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (DBX3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXB.DE и DBX3.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXB.DE
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF		26.00%29.01%-23.72%28.92%18.78%-11.29%-26.34%15.80%
DBX3.DE
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C		16.87%40.51%-24.96%22.19%12.46%-15.09%-21.52%10.46%

Доходность по периодам

С начала года, FLXB.DE показывает доходность 26.00%, что значительно выше, чем у DBX3.DE с доходностью 16.87%.

FLXB.DE

1 день
1.91%
1 месяц
2.12%
С начала года
26.00%
6 месяцев
34.22%
1 год
43.33%
3 года*
18.37%
5 лет*
12.89%
10 лет*
—

DBX3.DE

1 день
3.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
16.87%
6 месяцев
26.28%
1 год
47.40%
3 года*
13.68%
5 лет*
8.62%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с FLXB.DE:
FLXB.DE с EWZFLXB.DE с FLXX.DEFLXB.DE с FLXU.DEFLXB.DE с AMEL.DEFLXB.DE с IQQB.DEFLXB.DE с FLRA.DEFLXB.DE с FLXT.DE
Часто сравнивают с DBX3.DE:
DBX3.DE с GLDDBX3.DE с IQQB.DEDBX3.DE с AMEL.DEDBX3.DE с LBRA.DEDBX3.DE с IUSC.DE

Сравнение комиссий FLXB.DE и DBX3.DE

FLXB.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBX3.DE в 0.40%.

DBX3.DE
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C
FLXB.DE
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

Доходность на риск

FLXB.DE vs. DBX3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXB.DE
Ранг доходности на риск FLXB.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXB.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXB.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXB.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXB.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXB.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DBX3.DE
Ранг доходности на риск DBX3.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX3.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX3.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX3.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX3.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX3.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXB.DE c DBX3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FLXB.DE) и Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (DBX3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXB.DEDBX3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.35

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

3.06

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

4.10

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

13.88

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXB.DE vs. DBX3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXB.DE на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBX3.DE равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXB.DE и DBX3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXB.DEDBX3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.35

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.05

+0.12

Корреляция

Корреляция между FLXB.DE и DBX3.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXB.DE и DBX3.DE

Ни FLXB.DE, ни DBX3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLXB.DE и DBX3.DE

Максимальная просадка FLXB.DE за все время составила -54.94%, что меньше максимальной просадки DBX3.DE в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXB.DE и DBX3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXB.DEDBX3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.94%

-60.04%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-11.62%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-26.43%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.59%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.71%

-25.28%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.43%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXB.DE и DBX3.DE

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FLXB.DE) и Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (DBX3.DE) имеют волатильность 8.81% и 8.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXB.DEDBX3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

8.66%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

14.57%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

20.09%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.85%

21.28%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.25%

25.72%

+5.53%