Сравнение IUSC.DE с ETLQ.DE
IUSC.DE (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)) and ETLQ.DE (L&G Global Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUSC.DE is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Latin America 10/40, while ETLQ.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSC.DE returned 9.18%/yr vs 13.10%/yr for ETLQ.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IUSC.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for ETLQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSC.DE и ETLQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSC.DE показывает доходность 10.69%, а ETLQ.DE немного выше – 10.88%.
IUSC.DE
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 6.94%
ETLQ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSC.DE и ETLQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 10.69% | 36.88% | -22.89% | 28.61% | 15.20% | -3.88% | -19.69% | 5.52% |
ETLQ.DE L&G Global Equity UCITS ETF | 10.88% | 8.14% | 26.10% | 20.83% | -13.64% | 32.63% | 5.63% | 24.59% |
Correlation
The correlation between IUSC.DE and ETLQ.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSC.DE vs. ETLQ.DE — Ранг доходности на риск
IUSC.DE
ETLQ.DE
Сравнение IUSC.DE c ETLQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSC.DE | ETLQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.56 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 14.23 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSC.DE | ETLQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.13 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.92 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.93 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок IUSC.DE и ETLQ.DE
Максимальная просадка IUSC.DE за все время составила -58.97%, что больше максимальной просадки ETLQ.DE в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSC.DE и ETLQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSC.DE | ETLQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -33.38% | -25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -6.68% | -4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.76% | -21.58% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | -21.58% | -4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.12% | -0.34% | -10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.36% | -4.33% | -21.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 1.68% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSC.DE и ETLQ.DE
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что IUSC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSC.DE | ETLQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 2.68% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 7.77% | +7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 11.18% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 14.06% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.22% | 15.74% | +9.48% |
Сравнение комиссий IUSC.DE и ETLQ.DE
IUSC.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ETLQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSC.DE и ETLQ.DE
Дивидендная доходность IUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как ETLQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLQ.DE L&G Global Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 3.02% | 3.20% | 5.24% | 3.98% | 6.78% | 2.68% | 1.65% | 2.07% | 1.88% | 1.41% | 1.22% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
IUSC.DE and ETLQ.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETLQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETLQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IUSC.DE.
IUSC.DE is categorized as Latin America Equities, while ETLQ.DE is Global Equities. IUSC.DE tracks MSCI Emerging Markets Latin America 10/40, while ETLQ.DE tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for IUSC.DE and 0.10% for ETLQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSC.DE и ETLQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор