Сравнение S500.PA с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR (S500.PA) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).
S500.PA и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. S500.PA - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 ESG+ Index. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности S500.PA и IITU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам S500.PA и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S500.PA Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR | -3.11% | 4.58% | 33.45% | 23.34% | -13.75% | 42.99% | 6.93% | 32.56% | -1.91% | 5.79% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | -7.23% | 8.47% | 47.65% | 53.89% | -24.72% | 44.50% | 30.83% | 53.38% | 3.00% | 20.18% |
Разные валюты инструментов
S500.PA торгуется в EUR, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, S500.PA показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -7.23%.
S500.PA
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -7.23%
- 6 месяцев
- -5.40%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 18.22%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий S500.PA и IITU.L
S500.PA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
S500.PA vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
S500.PA
IITU.L
Сравнение S500.PA c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR (S500.PA) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S500.PA | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.85 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.27 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | 3.46 | +8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S500.PA | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.85 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.81 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.95 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между S500.PA и IITU.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S500.PA и IITU.L
Ни S500.PA, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок S500.PA и IITU.L
Максимальная просадка S500.PA за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки IITU.L в -30.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S500.PA и IITU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| S500.PA | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -28.03% | -5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -16.76% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -28.03% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -13.74% | +8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -5.17% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 6.26% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности S500.PA и IITU.L
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR (S500.PA) составляет 3.78%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что S500.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| S500.PA | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 5.84% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 15.26% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 24.70% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 22.49% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 21.69% | -3.40% |