PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S500.PA с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение S500.PA с SXR8.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR (S500.PA) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).

S500.PA и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. S500.PA - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 ESG+ Index. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности S500.PA и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR (S500.PA) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам S500.PA и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S500.PA
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR		-2.93%4.58%33.45%23.34%-13.75%42.99%6.93%32.56%-1.91%5.79%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-2.80%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%5.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: S500.PA показывает доходность -2.93%, а SXR8.DE немного выше – -2.80%.

S500.PA

1 день
0.19%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
1.22%
1 год
11.87%
3 года*
16.16%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—

SXR8.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.46%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с S500.PA:
S500.PA с IWDA.ASS500.PA с QDVE.DES500.PA с ESE.PAS500.PA с IUSA.MIS500.PA с SP20.ASS500.PA с IITU.LS500.PA с TDGB.L
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с I500.DESXR8.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий S500.PA и SXR8.DE

И S500.PA, и SXR8.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

S500.PA
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

S500.PA vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S500.PA
Ранг доходности на риск S500.PA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S500.PA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S500.PA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S500.PA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S500.PA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S500.PA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S500.PA c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR (S500.PA) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S500.PASXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.61

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.92

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

2.37

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.74

8.02

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S500.PA vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S500.PA на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR8.DE равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S500.PA и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S500.PASXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.79

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.74

+0.13

Корреляция

Корреляция между S500.PA и SXR8.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S500.PA и SXR8.DE

Ни S500.PA, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок S500.PA и SXR8.DE

Максимальная просадка S500.PA за все время составила -33.76%, примерно равная максимальной просадке SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S500.PA и SXR8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

S500.PASXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-33.78%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-8.40%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-23.32%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-5.01%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-5.22%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.10%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности S500.PA и SXR8.DE

Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR (S500.PA) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) имеют волатильность 3.68% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

S500.PASXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.62%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

8.61%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

17.16%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

15.18%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

16.14%

+2.15%