Сравнение IUSA.MI с IBGL.MI
IUSA.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) and IBGL.MI (iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist) are both exchange-traded funds - IUSA.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IBGL.MI is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSA.MI returned 14.76%/yr vs -2.05%/yr for IBGL.MI. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IUSA.MI charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IBGL.MI.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.MI и IBGL.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSA.MI показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у IBGL.MI с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции IUSA.MI превзошли акции IBGL.MI по среднегодовой доходности: 14.76% против -2.05% соответственно.
IUSA.MI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 14.76%
IBGL.MI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- -2.53%
- 3 года*
- 0.28%
- 5 лет*
- -7.30%
- 10 лет*
- -2.05%
Сравнение доходности по годам IUSA.MI и IBGL.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 11.29% | 4.17% | 33.56% | 22.16% | -14.75% | 40.69% | 7.30% | 34.11% | -1.42% | 6.61% |
IBGL.MI iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist | 0.05% | -5.53% | -0.17% | 10.21% | -34.75% | -7.00% | 11.97% | 15.43% | 3.11% | -1.15% |
Correlation
The correlation between IUSA.MI and IBGL.MI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2007 г. | -0.07 |
The correlation between IUSA.MI and IBGL.MI shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSA.MI vs. IBGL.MI — Ранг доходности на риск
IUSA.MI
IBGL.MI
Сравнение IUSA.MI c IBGL.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist (IBGL.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSA.MI | IBGL.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.95 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | -0.49 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | -0.89 | +13.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSA.MI | IBGL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | -0.33 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | -0.53 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | -0.18 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.27 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.MI и IBGL.MI
Максимальная просадка IUSA.MI за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки IBGL.MI в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.MI и IBGL.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSA.MI | IBGL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -43.83% | -8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -6.26% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -12.10% | -11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -42.23% | +18.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.68% | -43.83% | +10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -37.39% | +36.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -12.22% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.45% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.MI и IBGL.MI
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) составляет 2.70%, в то время как у iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist (IBGL.MI) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что IUSA.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGL.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSA.MI | IBGL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 3.55% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 7.20% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24% | 9.27% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 13.56% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 11.50% | +4.58% |
Сравнение комиссий IUSA.MI и IBGL.MI
IUSA.MI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBGL.MI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.MI и IBGL.MI
Дивидендная доходность IUSA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности IBGL.MI в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGL.MI iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist | 3.67% | 3.53% | 3.18% | 2.66% | 1.32% | 0.53% | 0.74% | 1.27% | 1.50% | 1.35% | 1.48% | 1.83% |
IUSA.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 0.73% | 0.82% | 0.92% | 1.16% | 1.39% | 0.84% | 1.21% | 1.33% | 1.46% | 1.33% | 1.25% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
IUSA.MI and IBGL.MI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSA.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSA.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IBGL.MI.
IUSA.MI is categorized as S&P 500, while IBGL.MI is European Government Bonds. IUSA.MI tracks S&P 500 Index, while IBGL.MI tracks Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.MI and 0.15% for IBGL.MI.
Подберите оптимальное распределение для IUSA.MI и IBGL.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор