PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSA.L с VOOL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSA.L с VOOL.DE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IUSA.L (iShares S&P 500 UCITS Dist) and VOOL.DE (Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VOOL.DE is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSA.L returned 16.01%/yr vs -25.46%/yr for VOOL.DE. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. IUSA.L charges 0.07%/yr vs 0.60%/yr for VOOL.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSA.L и VOOL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSA.L торгуется в GBp, в то время как VOOL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOL.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSA.L показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у VOOL.DE с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции IUSA.L превзошли акции VOOL.DE по среднегодовой доходности: 16.01% против -25.46% соответственно.

IUSA.L

1 день
-0.64%
1 месяц
3.83%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.16%
1 год
28.15%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.79%
10 лет*
16.01%

VOOL.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
-1.61%
С начала года
2.09%
6 месяцев
-4.20%
1 год
-15.31%
3 года*
-28.30%
5 лет*
-26.85%
10 лет*
-25.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSA.L и VOOL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		9.87%9.32%27.33%19.83%-9.00%30.97%13.65%26.47%-0.00%10.67%
VOOL.DE
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc		2.09%-22.11%-29.71%-53.15%-2.83%-43.03%50.48%-38.74%32.53%-62.26%

Correlation

The correlation between IUSA.L and VOOL.DE is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2012 г.

-0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 UCITS Dist

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IUSA.L:
IUSA.L с CSP1.LIUSA.L с VUAA.LIUSA.L с IAPD.ASIUSA.L с SPX5.LIUSA.L с SPXP.LIUSA.L с VOOIUSA.L с IVV
Часто сравнивают с VOOL.DE:
VOOL.DE с VOOVOOL.DE с VIXYVOOL.DE с SVIXVOOL.DE с VOOGVOOL.DE с VGTVOOL.DE с AAPLVOOL.DE с ^GSPC

Доходность на риск

IUSA.L vs. VOOL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSA.L
Ранг доходности на риск IUSA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VOOL.DE
Ранг доходности на риск VOOL.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOL.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSA.L c VOOL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSA.LVOOL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
-0.57

+3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
-0.66

+4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.92

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

-0.65

+4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.55

-1.10

+15.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSA.L vs. VOOL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSA.L на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа VOOL.DE равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSA.L и VOOL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSA.LVOOL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

-0.57

+3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

-0.65

+1.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

-0.55

+1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

-0.61

+1.36

Просадки

Сравнение просадок IUSA.L и VOOL.DE

Максимальная просадка IUSA.L за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки VOOL.DE в -98.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.L и VOOL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSA.LVOOL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-98.63%

+62.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-24.46%

+17.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-63.88%

+42.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-82.41%

+61.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.52%

-96.33%

+70.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-98.54%

+97.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-83.09%

+78.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

14.43%

-12.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSA.L и VOOL.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) составляет 2.65%, в то время как у Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что IUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSA.LVOOL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.23%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

20.97%

-13.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

27.74%

-17.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

40.91%

-26.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

45.78%

-30.17%

Сравнение комиссий IUSA.L и VOOL.DE

IUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VOOL.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSA.L и VOOL.DE

Дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как VOOL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		0.86%0.93%1.00%1.24%1.42%1.01%1.40%1.53%1.68%1.50%1.30%1.50%
VOOL.DE
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUSA.L and VOOL.DE have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for VOOL.DE.

IUSA.L is categorized as S&P 500, while VOOL.DE is Volatility. IUSA.L tracks S&P 500 Index, while VOOL.DE tracks S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.L and 0.60% for VOOL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSA.L и VOOL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор