PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSA.L с HMUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSA.L с HMUS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSA.L (iShares S&P 500 UCITS Dist) and HMUS.L (HSBC MSCI USA UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HMUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSA.L returned 16.52%/yr vs 14.14%/yr for HMUS.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IUSA.L charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for HMUS.L.

Доходность

Сравнение доходности IUSA.L и HMUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSA.L показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у HMUS.L с доходностью 8.53%. За последние 10 лет акции IUSA.L превзошли акции HMUS.L по среднегодовой доходности: 16.52% против 14.14% соответственно.

IUSA.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.50%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.05%
1 год
29.42%
3 года*
19.42%
5 лет*
15.33%
10 лет*
16.52%

HMUS.L

1 день
0.81%
1 месяц
4.94%
С начала года
8.53%
6 месяцев
7.93%
1 год
21.94%
3 года*
16.28%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSA.L и HMUS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		10.67%9.70%27.73%20.24%-8.72%31.54%14.15%27.06%0.51%11.19%
HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		8.53%5.24%25.87%19.21%-11.56%27.15%15.77%24.66%-1.56%9.13%

Correlation

The correlation between IUSA.L and HMUS.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.90

The correlation between IUSA.L and HMUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSA.L и HMUS.L

Секторы
IUSA.L
HMUS.L

Технологии

38.2%
38.7%

Финансовые услуги

11.1%
11.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.0%

Здравоохранение

8.3%
9.3%

Промышленность

7.9%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Энергетика

3.2%
3.8%

Коммунальные услуги

2.2%
1.7%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.6%

Технологии

IUSA.L
38.2%
HMUS.L
38.7%

Финансовые услуги

IUSA.L
11.1%
HMUS.L
11.2%

Коммуникационные услуги

IUSA.L
10.9%
HMUS.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

IUSA.L
10.0%
HMUS.L
9.0%

Здравоохранение

IUSA.L
8.3%
HMUS.L
9.3%

Промышленность

IUSA.L
7.9%
HMUS.L
7.7%

Потребительский защитный сектор

IUSA.L
4.7%
HMUS.L
4.7%

Энергетика

IUSA.L
3.2%
HMUS.L
3.8%

Коммунальные услуги

IUSA.L
2.2%
HMUS.L
1.7%

Недвижимость

IUSA.L
1.9%
HMUS.L
1.8%

Сырьевые материалы

IUSA.L
1.7%
HMUS.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 UCITS Dist

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с IUSA.L:
IUSA.L с CSP1.LIUSA.L с VUAA.LIUSA.L с IAPD.ASIUSA.L с SPX5.LIUSA.L с SPXP.LIUSA.L с VOOIUSA.L с IVV
Часто сравнивают с HMUS.L:
HMUS.L с IGDA.LHMUS.L с XDUS.LHMUS.L с HMUD.LHMUS.L с SPYHMUS.L с VOOHMUS.L с SPMOHMUS.L с HWWA.L

Доходность на риск

IUSA.L vs. HMUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSA.L
Ранг доходности на риск IUSA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HMUS.L
Ранг доходности на риск HMUS.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUS.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUS.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUS.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUS.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSA.L c HMUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSA.LHMUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.19

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.04

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.40

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

3.43

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.53

12.82

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSA.L vs. HMUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSA.L на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMUS.L равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSA.L и HMUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSA.LHMUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.19

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.91

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.98

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.92

-0.34

Просадки

Сравнение просадок IUSA.L и HMUS.L

Максимальная просадка IUSA.L за все время составила -38.58%, что больше максимальной просадки HMUS.L в -25.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.L и HMUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSA.LHMUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-25.78%

-12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-6.80%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.08%

-21.87%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-21.87%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-25.78%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-3.65%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.82%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSA.L и HMUS.L

iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) имеют волатильность 2.62% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSA.LHMUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.54%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

7.37%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

10.65%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

15.17%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

16.78%

-1.18%

Сравнение комиссий IUSA.L и HMUS.L

IUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HMUS.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSA.L и HMUS.L

Дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности HMUS.L в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		1.15%1.24%1.28%1.55%1.74%1.39%1.80%1.96%2.22%1.95%1.75%2.29%

Часто задаваемые вопросы

IUSA.L and HMUS.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for HMUS.L.

IUSA.L is categorized as S&P 500, while HMUS.L is Large Cap Blend Equities. IUSA.L tracks S&P 500 Index, while HMUS.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.L and 0.30% for HMUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSA.L и HMUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор