Сравнение IUSA.L с CSPI
IUSA.L (iShares S&P 500 UCITS Dist) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CSPI (CSP Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IUSA.L returned 16.52%/yr vs 11.74%/yr for CSPI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.L и CSPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSA.L торгуется в GBp, в то время как CSPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSA.L показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у CSPI с доходностью -27.61%. За последние 10 лет акции IUSA.L превзошли акции CSPI по среднегодовой доходности: 16.52% против 11.74% соответственно.
IUSA.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 16.52%
CSPI
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -27.61%
- 6 месяцев
- -30.22%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение доходности по годам IUSA.L и CSPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 10.67% | 9.70% | 27.73% | 20.24% | -8.72% | 31.54% | 14.15% | 27.06% | 0.51% | 11.19% |
CSPI CSP Inc. | -27.61% | -27.14% | 68.96% | 98.48% | 20.88% | 14.79% | -41.87% | 36.37% | -32.17% | 43.79% |
Correlation
The correlation between IUSA.L and CSPI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSA.L vs. CSPI — Ранг доходности на риск
IUSA.L
CSPI
Сравнение IUSA.L c CSPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и CSP Inc. (CSPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSA.L | CSPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.93 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | -0.73 | +4.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.53 | -1.33 | +16.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSA.L | CSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | -0.61 | +3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.19 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.20 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.17 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.L и CSPI
Максимальная просадка IUSA.L за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки CSPI в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.L и CSPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSA.L | CSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -72.55% | +33.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -46.44% | +39.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.08% | -72.55% | +51.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -72.55% | +51.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | -72.55% | +47.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -69.16% | +68.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -33.62% | +26.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 26.17% | -24.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.L и CSPI
Текущая волатильность для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) составляет 2.62%, в то время как у CSP Inc. (CSPI) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что IUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSA.L | CSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 11.06% | -8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 39.82% | -32.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 56.22% | -45.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 66.54% | -52.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 59.48% | -43.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.L и CSPI
Дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности CSPI в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPI CSP Inc. | 1.35% | 0.96% | 0.72% | 0.77% | 0.64% | 0.00% | 1.94% | 5.75% | 3.77% | 3.48% | 3.12% | 6.34% |
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 1.15% | 1.24% | 1.28% | 1.55% | 1.74% | 1.39% | 1.80% | 1.96% | 2.22% | 1.95% | 1.75% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
IUSA.L and CSPI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUSA.L и CSPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор