PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUSA.DE с EUIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSA.DE с EUIN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IUSA.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) and EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSA.DE returned 14.31%/yr vs 1.91%/yr for EUIN.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. IUSA.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for EUIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSA.DE и EUIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSA.DE показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у EUIN.DE с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции IUSA.DE превзошли акции EUIN.DE по среднегодовой доходности: 14.31% против 1.91% соответственно.

IUSA.DE

1 день
-1.23%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
9.52%
С начала года
11.82%
1 год
21.54%
3 года*
18.64%
5 лет*
13.46%
10 лет*
14.31%

EUIN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
3.28%
С начала года
3.67%
1 год
3.98%
3 года*
2.24%
5 лет*
4.45%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSA.DE и EUIN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSA.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist		11.82%4.69%32.36%22.47%-14.25%40.75%6.77%34.55%-1.14%6.67%
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		3.67%1.21%2.05%1.03%10.68%7.29%-2.78%-1.73%-2.68%-0.47%

Correlation

The correlation between IUSA.DE and EUIN.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2016 г.

0.12

The correlation between IUSA.DE and EUIN.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IUSA.DE:
IUSA.DE с VUSA.ASIUSA.DE с VUAA.LIUSA.DE с VUSA.DEIUSA.DE с SPYIUSA.DE с IDUIUSA.DE с I500.DEIUSA.DE с IVV
Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с IBCI.DE

Доходность на риск

IUSA.DE vs. EUIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSA.DE
Ранг доходности на риск IUSA.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSA.DE c EUIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSA.DEEUIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.31

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.99

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.21

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

7.74

+3.32

IUSA.DE vs. EUIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSA.DE на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа EUIN.DE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSA.DE и EUIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSA.DE и EUIN.DE

Максимальная просадка IUSA.DE за все время составила -52.05%, что больше максимальной просадки EUIN.DE в -12.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.DE и EUIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSA.DEEUIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.05%

-12.08%

-39.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-1.80%

-5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-2.43%

-20.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-4.44%

-18.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-12.08%

-21.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.25%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-3.03%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.51%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSA.DE и EUIN.DE

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что IUSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSA.DEEUIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

0.93%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

2.83%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

3.03%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

3.57%

+11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

3.40%

+12.64%

Сравнение комиссий IUSA.DE и EUIN.DE

IUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EUIN.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSA.DE и EUIN.DE

Дивидендная доходность IUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как EUIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSA.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist		0.86%0.94%0.99%1.25%1.46%0.99%1.40%1.48%1.70%1.51%1.37%1.52%

Часто задаваемые вопросы

IUSA.DE and EUIN.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for EUIN.DE.

IUSA.DE is categorized as S&P 500, while EUIN.DE is Inflation-Protected Bonds. IUSA.DE tracks S&P 500 Index, while EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.DE and 0.25% for EUIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSA.DE и EUIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор