PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUIN.DE с IBCI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUIN.DE с IBCI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) and IBCI.DE (iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - EUIN.DE tracks the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany while IBCI.DE tracks the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUIN.DE returned 4.24%/yr vs 0.72%/yr for IBCI.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. EUIN.DE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for IBCI.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUIN.DE и IBCI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) и iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUIN.DE показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у IBCI.DE с доходностью 3.15%.

EUIN.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
1.01%
С начала года
4.14%
6 месяцев
2.84%
1 год
2.68%
3 года*
2.04%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—

IBCI.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
0.19%
С начала года
3.15%
6 месяцев
2.77%
1 год
3.37%
3 года*
1.96%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUIN.DE и IBCI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		4.14%0.24%2.06%1.02%10.68%7.29%-2.78%-1.72%-2.68%-0.64%
IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		3.15%0.81%-0.17%5.41%-9.30%6.19%2.83%6.31%-1.54%2.73%

Correlation

The correlation between EUIN.DE and IBCI.DE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2017 г.

0.08

The correlation between EUIN.DE and IBCI.DE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с AUM5.DE
Часто сравнивают с IBCI.DE:
IBCI.DE с AHYH.DEIBCI.DE с XTIP.DEIBCI.DE с IS3V.DEIBCI.DE с IUS5.DEIBCI.DE с LYQ7.DEIBCI.DE с XGIU.DEIBCI.DE с TI5G.L

Доходность на риск

EUIN.DE vs. IBCI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IBCI.DE
Ранг доходности на риск IBCI.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCI.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCI.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCI.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCI.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCI.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUIN.DE c IBCI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) и iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUIN.DEIBCI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.86

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
1.23

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.15

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

1.77

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

4.25

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUIN.DE vs. IBCI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUIN.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа IBCI.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUIN.DE и IBCI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUIN.DEIBCI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.86

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.10

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.26

+0.19

Просадки

Сравнение просадок EUIN.DE и IBCI.DE

Максимальная просадка EUIN.DE за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки IBCI.DE в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUIN.DE и IBCI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUIN.DEIBCI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-16.37%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-1.87%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.38%

-5.59%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.38%

-16.37%

+10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-5.54%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-4.95%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.78%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EUIN.DE и IBCI.DE

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что EUIN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUIN.DEIBCI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

1.58%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

3.04%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.33%

3.83%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

6.86%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

6.16%

-2.12%

Сравнение комиссий EUIN.DE и IBCI.DE

EUIN.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBCI.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUIN.DE и IBCI.DE

Ни EUIN.DE, ни IBCI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUIN.DE and IBCI.DE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBCI.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBCI.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for EUIN.DE.

EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany, while IBCI.DE tracks Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.25% for EUIN.DE and 0.09% for IBCI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUIN.DE и IBCI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор