PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS7.DE с XUEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS7.DE с XUEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUS7.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) and XUEM.DE (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) are both Emerging Markets Bonds funds - IUS7.DE tracks the JP Morgan EMBI Global Core while XUEM.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUS7.DE returned 2.86%/yr vs 2.28%/yr for XUEM.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IUS7.DE charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for XUEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUS7.DE и XUEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUS7.DE показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у XUEM.DE с доходностью 3.29%.

IUS7.DE

1 день
0.14%
1 месяц
1.36%
С начала года
2.97%
6 месяцев
2.33%
1 год
9.74%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.86%
10 лет*
3.08%

XUEM.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.15%
С начала года
3.29%
6 месяцев
2.78%
1 год
9.90%
3 года*
6.62%
5 лет*
2.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS7.DE и XUEM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		2.97%1.14%11.74%6.77%-13.16%5.75%-4.03%18.79%2.42%
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		3.29%0.43%11.58%6.72%-14.47%4.14%-6.64%17.85%4.17%

Correlation

The correlation between IUS7.DE and XUEM.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.95

The correlation between IUS7.DE and XUEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

Часто сравнивают с IUS7.DE:
IUS7.DE с VGEM.DEIUS7.DE с IEFIUS7.DE с LQDIUS7.DE с ILTBIUS7.DE с SXR8.DEIUS7.DE с IGIBIUS7.DE с SSHY.L
Часто сравнивают с XUEM.DE:
XUEM.DE с ASRD.DEXUEM.DE с CEB0.DEXUEM.DE с EMA5.DEXUEM.DE с IS3C.DEXUEM.DE с EMIE.DEXUEM.DE с ZPR6.DEXUEM.DE с SEAB.DE

Доходность на риск

IUS7.DE vs. XUEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS7.DE
Ранг доходности на риск IUS7.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS7.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS7.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS7.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS7.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS7.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XUEM.DE
Ранг доходности на риск XUEM.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEM.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEM.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEM.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEM.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEM.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS7.DE c XUEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUS7.DEXUEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.64

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.42

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.52

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

10.09

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS7.DE vs. XUEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS7.DE на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUEM.DE равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS7.DE и XUEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUS7.DEXUEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.26

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.28

+0.33

Просадки

Сравнение просадок IUS7.DE и XUEM.DE

Максимальная просадка IUS7.DE за все время составила -27.13%, примерно равная максимальной просадке XUEM.DE в -26.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS7.DE и XUEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUS7.DEXUEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.13%

-26.83%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-2.72%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-13.45%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.90%

-17.85%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.82%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-10.35%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.95%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS7.DE и XUEM.DE

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что IUS7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUS7.DEXUEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.06%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

3.83%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.97%

5.81%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.56%

8.74%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

10.44%

+0.58%

Сравнение комиссий IUS7.DE и XUEM.DE

IUS7.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XUEM.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS7.DE и XUEM.DE

Дивидендная доходность IUS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности XUEM.DE в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		5.80%6.10%5.62%5.77%5.63%3.80%4.17%4.72%4.70%5.11%5.29%4.71%
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		4.46%4.97%6.06%5.00%5.62%6.82%4.07%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IUS7.DE and XUEM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for IUS7.DE.

IUS7.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core, while XUEM.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for IUS7.DE and 0.25% for XUEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS7.DE и XUEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор